Сравнение RYVNX с UVPIX
RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -38.54%/yr vs -26.80%/yr for UVPIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.78%/yr for UVPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYVNX и UVPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYVNX показывает доходность -28.96%, что значительно ниже, чем у UVPIX с доходностью -15.38%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям UVPIX по среднегодовой доходности: -38.54% против -26.80% соответственно.
RYVNX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- -27.44%
- С начала года
- -28.96%
- 1 год
- -40.80%
- 3 года*
- -35.82%
- 5 лет*
- -30.27%
- 10 лет*
- -38.54%
UVPIX
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.27%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- -15.38%
- 1 год
- -36.27%
- 3 года*
- -30.54%
- 5 лет*
- -20.16%
- 10 лет*
- -26.80%
Сравнение доходности по годам RYVNX и UVPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -28.96% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -15.38% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
Correlation
The correlation between RYVNX and UVPIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.70 |
The correlation between RYVNX and UVPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVNX vs. UVPIX — Ранг доходности на риск
RYVNX
UVPIX
Сравнение RYVNX c UVPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYVNX | UVPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.87 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.85 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.21 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYVNX и UVPIX
Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVPIX в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и UVPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVNX | UVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.86% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.22% | -42.28% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.81% | -75.41% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.89% | -83.54% | -5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.27% | -95.88% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.85% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.60% | -89.53% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.34% | 29.59% | -6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVNX и UVPIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) с волатильностью 13.78%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVNX | UVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 13.78% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.59% | 35.12% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.16% | 43.97% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.93% | 48.26% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.35% | 46.46% | -1.11% |
Сравнение комиссий RYVNX и UVPIX
RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии UVPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVNX и UVPIX
Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.95%, что больше доходности UVPIX в 10.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 14.95% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 10.62% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
RYVNX and UVPIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVNX has higher volatility (15.69%) compared to UVPIX (13.78%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs UVPIX's -99.86%.
UVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVNX и UVPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор