Сравнение RYVNX с UVPIX
RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.14%/yr vs -27.78%/yr for UVPIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.78%/yr for UVPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYVNX и UVPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYVNX показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у UVPIX с доходностью -14.97%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям UVPIX по среднегодовой доходности: -39.14% против -27.78% соответственно.
RYVNX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -16.08%
- С начала года
- -32.34%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -48.91%
- 3 года*
- -39.56%
- 5 лет*
- -32.79%
- 10 лет*
- -39.14%
UVPIX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -12.89%
- 1 год
- -41.95%
- 3 года*
- -33.54%
- 5 лет*
- -18.84%
- 10 лет*
- -27.78%
Сравнение доходности по годам RYVNX и UVPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -32.34% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -14.97% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
Correlation
The correlation between RYVNX and UVPIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г. | 0.70 |
The correlation between RYVNX and UVPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVNX vs. UVPIX — Ранг доходности на риск
RYVNX
UVPIX
Сравнение RYVNX c UVPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYVNX | UVPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.82 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.94 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.96 | -1.36 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYVNX | UVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.53 | -1.05 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | -0.40 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.87 | -0.60 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.01 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок RYVNX и UVPIX
Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVPIX в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и UVPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVNX | UVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.86% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.02% | -46.59% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.67% | -75.41% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.82% | -83.54% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.39% | -96.71% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.85% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.57% | -89.49% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 33.76% | -8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVNX и UVPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) составляет 9.25%, в то время как у ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVNX | UVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 14.23% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 33.17% | -8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.16% | 41.59% | -9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 47.90% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.08% | 46.47% | -1.39% |
Сравнение комиссий RYVNX и UVPIX
RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии UVPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVNX и UVPIX
Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности UVPIX в 10.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 15.70% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 10.57% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
RYVNX and UVPIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVPIX has higher volatility (14.23%) compared to RYVNX (9.25%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs UVPIX's -99.86%.
UVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVNX и UVPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор