Сравнение RYVNX с RYWWX
RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -38.27%/yr vs -26.19%/yr for RYWWX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.87%/yr for RYWWX.
Доходность
Сравнение доходности RYVNX и RYWWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYVNX показывает доходность -26.63%, что значительно ниже, чем у RYWWX с доходностью -12.04%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RYWWX по среднегодовой доходности: -38.27% против -26.19% соответственно.
RYVNX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- -25.25%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -37.93%
- 3 года*
- -34.73%
- 5 лет*
- -29.82%
- 10 лет*
- -38.27%
RYWWX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- -12.04%
- 1 год
- -31.87%
- 3 года*
- -30.04%
- 5 лет*
- -19.86%
- 10 лет*
- -26.19%
Сравнение доходности по годам RYVNX и RYWWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -26.63% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -12.04% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
Correlation
The correlation between RYVNX and RYWWX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.69 |
The correlation between RYVNX and RYWWX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVNX vs. RYWWX — Ранг доходности на риск
RYVNX
RYWWX
Сравнение RYVNX c RYWWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYVNX | RYWWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.88 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.80 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -1.14 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYVNX и RYWWX
Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке RYWWX в -98.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RYWWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVNX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.12% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.22% | -42.47% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.81% | -75.97% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.89% | -84.06% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.26% | -95.78% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -97.88% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.60% | -68.81% | -20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.47% | 29.93% | -6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVNX и RYWWX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) имеют волатильность 14.50% и 13.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVNX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.50% | 13.92% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.78% | 34.85% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 43.52% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.95% | 48.12% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.36% | 46.51% | -1.15% |
Сравнение комиссий RYVNX и RYWWX
RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYWWX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVNX и RYWWX
Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.48%, что больше доходности RYWWX в 5.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 14.48% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.69% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
RYVNX and RYWWX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVNX has higher volatility (14.50%) compared to RYWWX (13.92%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs RYWWX's -98.12%.
RYWWX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVNX и RYWWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор