Сравнение RYVNX с RYWWX
RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.28%/yr vs -27.25%/yr for RYWWX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.87%/yr for RYWWX.
Доходность
Сравнение доходности RYVNX и RYWWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYVNX показывает доходность -27.31%, что значительно ниже, чем у RYWWX с доходностью -6.53%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RYWWX по среднегодовой доходности: -39.28% против -27.25% соответственно.
RYVNX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -27.31%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- -42.61%
- 3 года*
- -37.15%
- 5 лет*
- -30.64%
- 10 лет*
- -39.28%
RYWWX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- -32.53%
- 3 года*
- -31.15%
- 5 лет*
- -17.40%
- 10 лет*
- -27.25%
Сравнение доходности по годам RYVNX и RYWWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -27.31% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -6.53% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
Correlation
The correlation between RYVNX and RYWWX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.69 |
The correlation between RYVNX and RYWWX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVNX vs. RYWWX — Ранг доходности на риск
RYVNX
RYWWX
Сравнение RYVNX c RYWWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYVNX | RYWWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.73 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | -1.06 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYVNX и RYWWX
Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке RYWWX в -98.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RYWWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVNX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.12% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.24% | -44.07% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.81% | -75.97% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.89% | -84.06% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -96.45% | -2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -97.75% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.58% | -68.70% | -20.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 30.51% | -6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVNX и RYWWX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 17.93% по сравнению с Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) с волатильностью 15.61%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYWWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVNX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.93% | 15.61% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.02% | 34.86% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.02% | 42.93% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.73% | 48.08% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.31% | 46.54% | -1.23% |
Сравнение комиссий RYVNX и RYWWX
RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYWWX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVNX и RYWWX
Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.61%, что больше доходности RYWWX в 5.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 14.61% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.35% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
RYVNX and RYWWX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVNX has higher volatility (17.93%) compared to RYWWX (15.61%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs RYWWX's -98.12%.
RYWWX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVNX и RYWWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор