PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVNX с RYRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с RYRRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYRRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.14%/yr vs 9.21%/yr for RYRRX. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.60%/yr for RYRRX.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и RYRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у RYRRX с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RYRRX по среднегодовой доходности: -39.14% против 9.21% соответственно.

RYVNX

1 день
0.57%
1 месяц
-16.08%
С начала года
-32.34%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-48.91%
3 года*
-39.56%
5 лет*
-32.79%
10 лет*
-39.14%

RYRRX

1 день
-1.33%
1 месяц
1.83%
С начала года
16.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
37.21%
3 года*
16.14%
5 лет*
4.59%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и RYRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-32.34%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		16.29%10.88%9.72%15.17%-21.70%13.23%17.81%23.57%-12.58%12.88%

Correlation

The correlation between RYVNX and RYRRX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

-0.76

The correlation between RYVNX and RYRRX shifts across timeframes, from -0.76 (all time) to -0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Rydex Russell 2000 Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с BRPIX
Часто сравнивают с RYRRX:
RYRRX с UWMRYRRX с SPYRYRRX с MSFTRYRRX с QQQRYRRX с JEPIRYRRX с AUERXRYRRX с SWPPX

Доходность на риск

RYVNX vs. RYRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYRRX
Ранг доходности на риск RYRRX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRRX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRRX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRRX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c RYRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVNXRYRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
1.94

-3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
2.71

-5.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.32

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.24

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

11.46

-13.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVNX vs. RYRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа RYRRX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и RYRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVNXRYRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.53

1.94

-3.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.20

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

0.39

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.26

-0.89

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и RYRRX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RYRRX в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RYRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXRYRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-60.36%

-39.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.02%

-11.43%

-38.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.67%

-28.03%

-51.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-33.02%

-55.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-42.84%

-56.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.47%

-98.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.57%

-12.23%

-77.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.13%

3.23%

+21.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и RYRRX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXRYRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

5.79%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

13.57%

+10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.16%

19.18%

+12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.14%

22.57%

+22.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

23.45%

+21.63%

Сравнение комиссий RYVNX и RYRRX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYRRX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и RYRRX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности RYRRX в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.56%0.65%1.02%0.19%0.00%12.84%0.00%1.46%0.00%4.82%0.00%2.66%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		15.70%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYVNX and RYRRX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (9.25%) compared to RYRRX (5.79%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs RYRRX's -60.36%.

RYRRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и RYRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор