PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVNX с RYDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с RYDAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.28%/yr vs 11.96%/yr for RYDAX. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.58%/yr for RYDAX.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и RYDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -27.31%, что значительно ниже, чем у RYDAX с доходностью 7.92%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RYDAX по среднегодовой доходности: -39.28% против 11.96% соответственно.

RYVNX

1 день
0.90%
1 месяц
3.50%
С начала года
-27.31%
6 месяцев
-24.85%
1 год
-42.61%
3 года*
-37.15%
5 лет*
-30.64%
10 лет*
-39.28%

RYDAX

1 день
0.34%
1 месяц
2.81%
С начала года
7.92%
6 месяцев
6.41%
1 год
20.65%
3 года*
15.60%
5 лет*
8.71%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и RYDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-27.31%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		7.92%12.98%13.10%14.36%-8.88%19.11%7.47%23.13%-5.14%26.19%

Correlation

The correlation between RYVNX and RYDAX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

-0.72

The correlation between RYVNX and RYDAX has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с BRPIX
Часто сравнивают с RYDAX:
RYDAX с ^IXICRYDAX с NASDXRYDAX с XLKRYDAX с ^GSPCRYDAX с VOORYDAX с DAXRYDAX с ETH-USD

Доходность на риск

RYVNX vs. RYDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYDAX
Ранг доходности на риск RYDAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c RYDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYVNXRYDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.65

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
2.42

-4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.29

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.07

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

7.81

-9.63

RYVNX vs. RYDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа RYDAX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и RYDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и RYDAX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RYDAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RYDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXRYDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-37.34%

-62.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.24%

-9.86%

-36.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.81%

-16.50%

-63.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.89%

-22.12%

-66.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

-37.34%

-62.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.33%

-99.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.58%

-4.32%

-85.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.80%

2.61%

+21.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и RYDAX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 17.93% по сравнению с Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXRYDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.93%

4.21%

+13.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.02%

9.82%

+19.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.02%

12.44%

+23.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.73%

14.87%

+30.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.31%

17.61%

+27.70%

Сравнение комиссий RYVNX и RYDAX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYDAX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и RYDAX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.61%, что больше доходности RYDAX в 0.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		0.35%0.38%1.73%0.75%3.17%1.22%4.87%4.02%1.25%3.70%0.56%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		14.61%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYVNX and RYDAX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (17.93%) compared to RYDAX (4.21%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs RYDAX's -37.34%.

RYDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и RYDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор