Сравнение RYVNX с RYDAX

С начала года, RYVNX показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у RYDAX с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RYDAX по среднегодовой доходности: -35.98% против 10.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYDAX в 1.58%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа RYDAX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и RYDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYVNX и RYDAX составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности RYDAX в 0.39%

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RYDAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RYDAX.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.