PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYVNX с RYDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с RYDAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -38.54%/yr vs 11.44%/yr for RYDAX. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.58%/yr for RYDAX.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и RYDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -28.96%, что значительно ниже, чем у RYDAX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RYDAX по среднегодовой доходности: -38.54% против 11.44% соответственно.

RYVNX

1 день
0.54%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
-27.44%
С начала года
-28.96%
1 год
-40.80%
3 года*
-35.82%
5 лет*
-30.27%
10 лет*
-38.54%

RYDAX

1 день
0.29%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
6.55%
С начала года
9.59%
1 год
19.07%
3 года*
15.32%
5 лет*
8.89%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и RYDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-28.96%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		9.59%12.98%13.10%14.36%-8.88%19.11%7.47%23.13%-5.14%26.19%

Correlation

The correlation between RYVNX and RYDAX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

-0.72

The correlation between RYVNX and RYDAX has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с BRPIXRYVNX с RYURX
Часто сравнивают с RYDAX:
RYDAX с NASDXRYDAX с ^IXICRYDAX с ^GSPCRYDAX с XLKRYDAX с VOORYDAX с DAXRYDAX с ETH-USD

Доходность на риск

RYVNX vs. RYDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYDAX
Ранг доходности на риск RYDAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c RYDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYVNXRYDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.61

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
2.37

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.29

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.00

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

7.57

-9.33

RYVNX vs. RYDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа RYDAX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и RYDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и RYDAX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RYDAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RYDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXRYDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-37.34%

-62.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.22%

-9.86%

-35.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.81%

-16.50%

-63.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.89%

-22.12%

-66.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.27%

-37.34%

-61.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.78%

-99.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.60%

-4.30%

-85.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.34%

2.61%

+20.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и RYDAX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXRYDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.69%

2.43%

+13.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.59%

9.71%

+20.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.16%

12.31%

+24.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.93%

14.87%

+31.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.35%

17.58%

+27.77%

Сравнение комиссий RYVNX и RYDAX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYDAX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и RYDAX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.95%, что больше доходности RYDAX в 0.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		0.35%0.38%1.73%0.75%3.17%1.22%4.87%4.02%1.25%3.70%0.56%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		14.95%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYVNX and RYDAX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (15.69%) compared to RYDAX (2.43%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs RYDAX's -37.34%.

RYDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и RYDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор