PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVNX с PHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с PHPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while PHPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.18%/yr vs 5.41%/yr for PHPIX. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.78%/yr for PHPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и PHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -32.73%, что значительно ниже, чем у PHPIX с доходностью -3.18%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям PHPIX по среднегодовой доходности: -39.18% против 5.41% соответственно.

RYVNX

1 день
-0.95%
1 месяц
-18.75%
С начала года
-32.73%
6 месяцев
-30.52%
1 год
-49.47%
3 года*
-39.67%
5 лет*
-33.36%
10 лет*
-39.18%

PHPIX

1 день
-4.45%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
2.30%
1 год
50.32%
3 года*
12.44%
5 лет*
6.57%
10 лет*
5.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и PHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-32.73%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		-3.18%41.41%1.36%-11.28%-10.73%28.10%15.48%19.98%-14.91%10.19%

Correlation

The correlation between RYVNX and PHPIX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.55

The correlation between RYVNX and PHPIX shifts across timeframes, from -0.55 (all time) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с QLD
Часто сравнивают с PHPIX:
PHPIX с FPHAXPHPIX с VOOPHPIX с USNQXPHPIX с UGPIXPHPIX с RYGBXPHPIX с FNPIXPHPIX с BLPIX

Доходность на риск

RYVNX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PHPIX
Ранг доходности на риск PHPIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHPIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHPIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHPIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHPIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVNXPHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.57
1.62

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.68
2.28

-4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.27

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

2.90

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.02

10.13

-12.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVNX vs. PHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.57, что ниже коэффициента Шарпа PHPIX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и PHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVNXPHPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.57

1.62

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.23

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

0.19

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.12

-0.75

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и PHPIX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и PHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXPHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-77.37%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.02%

-17.65%

-32.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.67%

-35.00%

-44.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-39.21%

-49.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-45.46%

-53.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-12.26%

-87.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.57%

-31.70%

-57.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.24%

5.04%

+20.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и PHPIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) составляет 9.23%, в то время как у ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXPHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

10.50%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.50%

24.80%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.17%

31.68%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.15%

28.23%

+16.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

27.86%

+17.22%

Сравнение комиссий RYVNX и PHPIX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии PHPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и PHPIX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.79%, что больше доходности PHPIX в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		0.92%0.89%1.06%0.48%0.00%11.83%0.38%0.00%4.17%0.00%0.00%0.08%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		15.79%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYVNX and PHPIX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHPIX has higher volatility (10.50%) compared to RYVNX (9.23%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs PHPIX's -77.37%.

PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и PHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор