PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVNX с PHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с PHPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while PHPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.34%/yr vs 7.76%/yr for PHPIX. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.78%/yr for PHPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и PHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у PHPIX с доходностью 16.91%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям PHPIX по среднегодовой доходности: -39.34% против 7.76% соответственно.

RYVNX

1 день
6.59%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-27.95%
6 месяцев
-25.52%
1 год
-43.36%
3 года*
-37.34%
5 лет*
-30.72%
10 лет*
-39.34%

PHPIX

1 день
2.87%
1 месяц
14.01%
С начала года
16.91%
6 месяцев
12.56%
1 год
79.27%
3 года*
18.39%
5 лет*
9.96%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и PHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-27.95%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		16.91%41.41%1.36%-11.28%-10.73%28.10%15.48%19.98%-14.91%10.19%

Correlation

The correlation between RYVNX and PHPIX is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.54

The correlation between RYVNX and PHPIX shifts across timeframes, from -0.54 (all time) to -0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с BRPIX
Часто сравнивают с PHPIX:
PHPIX с FPHAXPHPIX с VOOPHPIX с USNQXPHPIX с UGPIXPHPIX с RYGBXPHPIX с BLPIXPHPIX с FNPIX

Доходность на риск

RYVNX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PHPIX
Ранг доходности на риск PHPIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHPIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHPIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHPIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHPIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYVNXPHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
2.59

-3.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.05
3.29

-5.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.39

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

4.72

-5.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

16.44

-18.35

RYVNX vs. PHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа PHPIX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и PHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и PHPIX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и PHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXPHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-77.37%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.24%

-17.65%

-29.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.81%

-35.00%

-44.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.89%

-39.21%

-49.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.40%

-45.46%

-53.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.57%

-31.64%

-57.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.63%

5.06%

+20.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и PHPIX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 17.91% по сравнению с ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXPHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.91%

9.62%

+8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.09%

24.81%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.05%

32.19%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.73%

28.40%

+17.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.31%

27.94%

+17.37%

Сравнение комиссий RYVNX и PHPIX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии PHPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и PHPIX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.74%, что больше доходности PHPIX в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		0.76%0.89%1.06%0.48%0.00%11.83%0.38%0.00%4.17%0.00%0.00%0.08%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		14.74%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYVNX and PHPIX have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (17.91%) compared to PHPIX (9.62%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs PHPIX's -77.37%.

PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и PHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор