Сравнение RYVFX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
RYVFX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 14 июн. 2001 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности RYVFX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYVFX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVFX Royce Small-Cap Value Fund | 3.91% | 6.77% | 3.20% | 26.40% | -10.18% | 28.15% | -6.47% | 18.26% | -7.37% | 4.93% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, RYVFX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции RYVFX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 7.10% против 10.09% соответственно.
RYVFX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 7.10%
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYVFX и VSIIX
RYVFX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
RYVFX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
RYVFX
VSIIX
Сравнение RYVFX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYVFX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.42 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.37 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 5.63 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYVFX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.46 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.43 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между RYVFX и VSIIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVFX и VSIIX
Дивидендная доходность RYVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVFX Royce Small-Cap Value Fund | 9.79% | 10.17% | 6.03% | 8.20% | 6.02% | 5.77% | 3.92% | 3.19% | 13.14% | 3.45% | 5.59% | 19.64% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок RYVFX и VSIIX
Максимальная просадка RYVFX за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVFX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYVFX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -62.05% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -14.16% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.20% | -24.09% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.56% | -45.38% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -6.14% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -8.57% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.44% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVFX и VSIIX
Текущая волатильность для Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) составляет 5.10%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что RYVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYVFX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.53% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 11.24% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 20.68% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 19.85% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 21.83% | +0.65% |