PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVFX с RYPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYVFX с RYPRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) и Royce Premier Fund (RYPRX).

RYVFX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 14 июн. 2001 г.. RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности RYVFX и RYPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) и Royce Premier Fund (RYPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYVFX и RYPRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVFX
Royce Small-Cap Value Fund		2.26%6.77%3.20%26.40%-10.18%28.15%-6.47%18.26%-7.37%4.93%
RYPRX
Royce Premier Fund		1.55%5.74%2.91%22.76%-15.67%16.07%11.51%34.45%-10.65%23.47%

Доходность по периодам

С начала года, RYVFX показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у RYPRX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции RYVFX уступали акциям RYPRX по среднегодовой доходности: 6.93% против 9.94% соответственно.

RYVFX

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.42%
С начала года
2.26%
6 месяцев
3.20%
1 год
22.39%
3 года*
11.43%
5 лет*
6.31%
10 лет*
6.93%

RYPRX

1 день
-0.95%
1 месяц
-10.37%
С начала года
1.55%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.21%
3 года*
7.42%
5 лет*
3.75%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Small-Cap Value Fund

Royce Premier Fund

Часто сравнивают с RYVFX:
RYVFX с AVUVRYVFX с RIPIXRYVFX с RYDVXRYVFX с RYTRXRYVFX с RYIPXRYVFX с RYOTXRYVFX с PENNX
Часто сравнивают с RYPRX:
RYPRX с XSVMRYPRX с SCHARYPRX с IWMRYPRX с FMAGXRYPRX с DFASRYPRX с RWKRYPRX с IJR

Сравнение комиссий RYVFX и RYPRX

RYVFX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RYPRX в 1.17%.

RYVFX
Royce Small-Cap Value Fund
RYPRX
Royce Premier Fund

Доходность на риск

RYVFX vs. RYPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVFX
Ранг доходности на риск RYVFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVFX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVFX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RYPRX
Ранг доходности на риск RYPRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPRX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPRX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVFX c RYPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) и Royce Premier Fund (RYPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVFXRYPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.68

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.13

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.86

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

2.73

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVFX vs. RYPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVFX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа RYPRX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVFX и RYPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVFXRYPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.68

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.19

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.47

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.58

-0.23

Корреляция

Корреляция между RYVFX и RYPRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVFX и RYPRX

Дивидендная доходность RYVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что меньше доходности RYPRX в 11.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYVFX
Royce Small-Cap Value Fund		9.94%10.17%6.03%8.20%6.02%5.77%3.92%3.19%13.14%3.45%5.59%19.64%
RYPRX
Royce Premier Fund		11.86%12.05%9.52%6.89%9.00%21.23%5.55%20.68%29.26%15.18%13.42%24.26%

Просадки

Сравнение просадок RYVFX и RYPRX

Максимальная просадка RYVFX за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки RYPRX в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVFX и RYPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYVFXRYPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-51.47%

-6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-14.54%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-26.14%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.56%

-40.30%

-8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-14.54%

+7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-6.27%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.56%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVFX и RYPRX

Текущая волатильность для Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) составляет 4.79%, в то время как у Royce Premier Fund (RYPRX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что RYVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYVFXRYPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.89%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

12.91%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

22.64%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

19.76%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

21.20%

+1.28%