Сравнение RYVFX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
RYVFX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 14 июн. 2001 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RYVFX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYVFX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVFX Royce Small-Cap Value Fund | 3.91% | 6.77% | 3.20% | 26.40% | -10.18% | 28.15% | -6.47% | 18.26% | -7.37% | 4.93% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, RYVFX показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции RYVFX уступали акциям JMCRX по среднегодовой доходности: 7.10% против 8.38% соответственно.
RYVFX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 7.10%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYVFX и JMCRX
RYVFX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
RYVFX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
RYVFX
JMCRX
Сравнение RYVFX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYVFX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.61 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.88 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 5.55 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYVFX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.47 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между RYVFX и JMCRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVFX и JMCRX
Дивидендная доходность RYVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVFX Royce Small-Cap Value Fund | 9.79% | 10.17% | 6.03% | 8.20% | 6.02% | 5.77% | 3.92% | 3.19% | 13.14% | 3.45% | 5.59% | 19.64% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок RYVFX и JMCRX
Максимальная просадка RYVFX за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVFX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYVFX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -46.65% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -12.23% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.20% | -26.90% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.56% | -46.65% | -1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -4.38% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -7.49% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 4.13% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVFX и JMCRX
Текущая волатильность для Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) составляет 5.10%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что RYVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYVFX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 6.22% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 13.16% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 22.35% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 20.90% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 21.60% | +0.88% |