Сравнение RYVFX с HRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) и Heartland Value Fund (HRTVX).
RYVFX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 14 июн. 2001 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности RYVFX и HRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYVFX и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVFX Royce Small-Cap Value Fund | 3.91% | 6.77% | 3.20% | 26.40% | -10.18% | 28.15% | -6.47% | 18.26% | -7.37% | 4.93% |
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
Доходность по периодам
С начала года, RYVFX показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции RYVFX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 7.10% против 11.03% соответственно.
RYVFX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 7.10%
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYVFX и HRTVX
RYVFX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.
Доходность на риск
RYVFX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
RYVFX
HRTVX
Сравнение RYVFX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYVFX | HRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.55 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.21 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.37 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 9.02 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYVFX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.55 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.52 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.58 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между RYVFX и HRTVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVFX и HRTVX
Дивидендная доходность RYVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности HRTVX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVFX Royce Small-Cap Value Fund | 9.79% | 10.17% | 6.03% | 8.20% | 6.02% | 5.77% | 3.92% | 3.19% | 13.14% | 3.45% | 5.59% | 19.64% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок RYVFX и HRTVX
Максимальная просадка RYVFX за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVFX и HRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYVFX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -61.68% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -13.48% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.20% | -23.17% | -5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.56% | -46.31% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -5.91% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -9.07% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.54% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVFX и HRTVX
Текущая волатильность для Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) составляет 5.10%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что RYVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYVFX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 6.14% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 12.63% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 20.61% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 19.53% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 21.02% | +1.46% |