Сравнение RYVFX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) и Aegis Value Fund (AVALX).
RYVFX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 14 июн. 2001 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности RYVFX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYVFX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVFX Royce Small-Cap Value Fund | 3.91% | 6.77% | 3.20% | 26.40% | -10.18% | 28.15% | -6.47% | 18.26% | -7.37% | 4.93% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, RYVFX показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции RYVFX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 7.10% против 21.84% соответственно.
RYVFX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 7.10%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYVFX и AVALX
RYVFX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
RYVFX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
RYVFX
AVALX
Сравнение RYVFX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYVFX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 3.51 | -2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 4.14 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.63 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 5.65 | -3.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 27.42 | -21.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYVFX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 3.51 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.13 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.98 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между RYVFX и AVALX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVFX и AVALX
Дивидендная доходность RYVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVFX Royce Small-Cap Value Fund | 9.79% | 10.17% | 6.03% | 8.20% | 6.02% | 5.77% | 3.92% | 3.19% | 13.14% | 3.45% | 5.59% | 19.64% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок RYVFX и AVALX
Максимальная просадка RYVFX за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVFX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYVFX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -73.72% | +16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -13.02% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.20% | -32.00% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.56% | -48.34% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -3.79% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -11.01% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 2.68% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVFX и AVALX
Текущая волатильность для Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) составляет 5.10%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что RYVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYVFX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.77% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 14.37% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 21.22% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 22.62% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 22.33% | +0.15% |