Сравнение RYURX с UKPIX
RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYURX returned -25.94%/yr vs -34.16%/yr for UKPIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.78%/yr for UKPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYURX и UKPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYURX показывает доходность -8.03%, что значительно выше, чем у UKPIX с доходностью -50.09%. За последние 10 лет акции RYURX превзошли акции UKPIX по среднегодовой доходности: -25.94% против -34.16% соответственно.
RYURX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -17.29%
- 3 года*
- -49.02%
- 5 лет*
- -34.17%
- 10 лет*
- -25.94%
UKPIX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- -50.09%
- 6 месяцев
- -49.82%
- 1 год
- -73.91%
- 3 года*
- -45.28%
- 5 лет*
- -36.10%
- 10 лет*
- -34.16%
Сравнение доходности по годам RYURX и UKPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -8.03% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | -50.09% | -44.54% | -34.55% | -43.26% | 9.92% | -20.34% | -47.86% | -35.34% | 13.58% | -34.24% |
Correlation
The correlation between RYURX and UKPIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2006 г. | 0.71 |
The correlation between RYURX and UKPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYURX vs. UKPIX — Ранг доходности на риск
RYURX
UKPIX
Сравнение RYURX c UKPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYURX | UKPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.65 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -1.00 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.57 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYURX | UKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.47 | -1.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 | -0.08 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | -0.11 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.13 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок RYURX и UKPIX
Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке UKPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и UKPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYURX | UKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -99.98% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -74.04% | +55.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.70% | -94.60% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.82% | -96.97% | +8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | -99.51% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -99.95% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.04% | -82.81% | +13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 47.01% | -37.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и UKPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 2.89%, в то время как у ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UKPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYURX | UKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 13.34% | -10.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 37.38% | -28.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 48.34% | -36.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.62% | 427.40% | -387.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 303.43% | -272.33% |
Сравнение комиссий RYURX и UKPIX
RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии UKPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и UKPIX
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности UKPIX в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | 3.30% | 1.65% | 9.69% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYURX and UKPIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UKPIX has higher volatility (13.34%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -99.34% vs UKPIX's -99.98%.
RYURX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.47 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYURX и UKPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор