Сравнение RYURX с UHPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX).
RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г.. UHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности RYURX и UHPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYURX и UHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 5.65% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
UHPIX ProFunds UltraShort China | 21.80% | -49.82% | -29.87% | -26.13% | -63.62% | 94.89% | -64.76% | -43.34% | 39.47% | -57.67% |
Доходность по периодам
С начала года, RYURX показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у UHPIX с доходностью 21.80%. За последние 10 лет акции RYURX превзошли акции UHPIX по среднегодовой доходности: -25.03% против -31.11% соответственно.
RYURX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -11.32%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- -33.08%
- 10 лет*
- -25.03%
UHPIX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 21.80%
- 6 месяцев
- 63.60%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -24.83%
- 10 лет*
- -31.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYURX и UHPIX
RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии UHPIX в 1.78%.
Доходность на риск
RYURX vs. UHPIX — Ранг доходности на риск
RYURX
UHPIX
Сравнение RYURX c UHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYURX | UHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | -0.00 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | 0.41 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.05 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.01 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 0.02 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYURX | UHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -0.00 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 | -0.30 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | -0.10 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.13 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между RYURX и UHPIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и UHPIX
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности UHPIX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 3.61% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
UHPIX ProFunds UltraShort China | 3.52% | 4.29% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок RYURX и UHPIX
Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке UHPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и UHPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYURX | UHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -99.98% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.57% | -60.89% | +34.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.96% | -96.64% | +8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.92% | -98.81% | +3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -99.96% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.88% | -93.36% | +24.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 42.66% | -20.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и UHPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 5.35%, в то время как у ProFunds UltraShort China (UHPIX) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYURX | UHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 17.44% | -12.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 37.39% | -27.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 58.45% | -40.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 82.96% | -43.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 320.75% | -289.66% |