Сравнение RYURX с RYVYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX).

RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г.. RYVYX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 23 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYURX и RYVYX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund	5.65%	-82.28%	-13.04%	-14.56%	17.56%	-24.19%	-24.90%	-22.65%	4.33%	-17.38%
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund	-13.44%	29.54%	49.77%	116.15%	-60.57%	46.61%	88.38%	80.70%	-9.20%	68.67%

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у RYVYX с доходностью -13.44%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: -25.03% против 28.64% соответственно.

RYURX

1 день: -2.88%

1 месяц: 5.41%

С начала года: 5.65%

6 месяцев: 4.77%

1 год: -11.32%

3 года*: -47.17%

5 лет*: -33.08%

10 лет*: -25.03%

RYVYX

1 день: 6.82%

1 месяц: -10.46%

С начала года: -13.44%

6 месяцев: -12.22%

1 год: 34.50%

3 года*: 36.88%

5 лет*: 14.83%

10 лет*: 28.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Название символа

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYURX:

RYURX с VOO RYURX с SSO RYURX с BRPIX RYURX с SH RYURX с PSTIX RYURX с RYVNX RYURX с RYTPX

Часто сравнивают с RYVYX:

RYVYX с RMQAX RYVYX с DXQLX RYVYX с QQQ RYVYX с RYVNX RYVYX с PRRSX RYVYX с FELIX RYVYX с FSELX

Сравнение комиссий RYURX и RYVYX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYVYX в 1.87%.

RYVYX

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

RYURX

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Доходность на риск

RYURX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYURX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RYVYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RYURX	RYVYX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.64	0.81	-1.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.79	1.41	-2.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.88	1.20	-0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.46	1.44	-1.90
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.55	4.72	-5.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYURX vs. RYVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа RYVYX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RYVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RYURX	RYVYX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.64	0.81	-1.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.84	0.33	-1.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.81	0.64	-1.45
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.16	0.27	-0.42

Корреляция

Корреляция между RYURX и RYVYX составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYVYX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности RYVYX в 8.27%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund	3.61%	3.82%	6.78%	2.79%	0.00%	0.00%	0.42%	0.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund	8.27%	7.16%	11.52%	0.00%	0.00%	1.23%	8.91%	5.19%	0.00%	14.19%	1.63%	21.29%

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYVYX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYVYX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RYURX	RYVYX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.29%	-95.57%	-3.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-26.57%	-25.39%	-1.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-87.96%	-65.38%	-22.58%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-94.92%	-65.38%	-29.54%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.24%	-20.30%	-78.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-68.88%	-49.48%	-19.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	21.82%	7.75%	+14.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYVYX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 5.35%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RYURX	RYVYX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.35%	13.13%	-7.78%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.46%	25.75%	-16.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.26%	45.31%	-27.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	39.63%	45.14%	-5.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	31.09%	44.91%	-13.82%

Сравнение RYURX с RYVYX

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYVYX

Сравнение доходности по годам RYURX и RYVYX

Доходность по периодам

RYURX

RYVYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RYURX и RYVYX

Доходность на риск

RYURX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск

RYURX

RYVYX

Сравнение RYURX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RYURX vs. RYVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYVYX

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYVYX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYVYX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)