PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYURX с RYVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYURX с RYVYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -25.94%/yr vs 35.28%/yr for RYVYX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.87%/yr for RYVYX.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у RYVYX с доходностью 41.56%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: -25.94% против 35.28% соответственно.

RYURX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.48%
1 год
-17.29%
3 года*
-49.02%
5 лет*
-34.17%
10 лет*
-25.94%

RYVYX

1 день
-0.57%
1 месяц
18.40%
С начала года
41.56%
6 месяцев
37.09%
1 год
83.03%
3 года*
51.74%
5 лет*
25.23%
10 лет*
35.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и RYVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.03%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		41.56%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%

Correlation

The correlation between RYURX and RYVYX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.88

The correlation between RYURX and RYVYX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVX
Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с RYVNXRYVYX с PRRSXRYVYX с QQQRYVYX с FELIXRYVYX с SMPIX

Доходность на риск

RYURX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYURXRYVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
2.63

-4.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.11
3.10

-5.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.40

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.33

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

11.55

-13.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYURX vs. RYVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа RYVYX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RYVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYURXRYVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

2.63

-4.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

0.56

-1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.79

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.31

-0.93

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYVYX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYURXRYVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-95.57%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-25.39%

+7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.70%

-42.48%

-45.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-65.38%

-23.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

-65.38%

-29.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.34%

-0.57%

-98.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.04%

-49.16%

-19.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

7.30%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYVYX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 2.89%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYURXRYVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

9.00%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

24.31%

-15.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

32.10%

-20.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.62%

45.11%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

45.00%

-13.90%

Сравнение комиссий RYURX и RYVYX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYVYX в 1.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYVYX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности RYVYX в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		5.06%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%

Часто задаваемые вопросы

RYURX and RYVYX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVYX has higher volatility (9.00%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -99.34% vs RYVYX's -95.57%.

RYVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор