PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYURX с RYSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYURX с RYSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYSIX (Rydex Electronics Fund) are both mutual funds - RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYSIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -25.94%/yr vs 31.97%/yr for RYSIX. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.36%/yr for RYSIX.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 89.57%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: -25.94% против 31.97% соответственно.

RYURX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.48%
1 год
-17.29%
3 года*
-49.02%
5 лет*
-34.17%
10 лет*
-25.94%

RYSIX

1 день
0.94%
1 месяц
24.02%
С начала года
89.57%
6 месяцев
85.43%
1 год
169.23%
3 года*
53.54%
5 лет*
32.75%
10 лет*
31.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и RYSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.03%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
RYSIX
Rydex Electronics Fund		89.57%42.02%16.66%55.69%-32.46%38.65%56.73%59.80%-12.42%31.62%

Correlation

The correlation between RYURX and RYSIX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

-0.76

The correlation between RYURX and RYSIX has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Rydex Electronics Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVX
Часто сравнивают с RYSIX:
RYSIX с FSELXRYSIX с SHGTXRYSIX с XLKRYSIX с VGTRYSIX с VFINXRYSIX с SWPPXRYSIX с RYPMX

Доходность на риск

RYURX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYSIX
Ранг доходности на риск RYSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYURXRYSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
5.32

-6.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.11
5.20

-7.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.71

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

11.69

-12.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

44.19

-45.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYURX vs. RYSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа RYSIX равного 5.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RYSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYURXRYSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

5.32

-6.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

0.91

-1.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.96

-1.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.32

-0.94

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYSIX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYURXRYSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-88.66%

-10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-14.87%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.70%

-40.57%

-47.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-43.80%

-45.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

-43.80%

-51.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.34%

0.00%

-99.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.04%

-49.71%

-19.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

3.93%

+5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYSIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 2.89%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYURXRYSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

12.58%

-9.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

25.61%

-16.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

32.80%

-20.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.62%

36.12%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

33.58%

-2.48%

Сравнение комиссий RYURX и RYSIX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RYSIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYSIX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности RYSIX в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYSIX
Rydex Electronics Fund		1.71%3.24%1.73%0.00%0.00%3.34%2.04%0.01%10.18%0.05%0.00%0.16%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYURX and RYSIX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYSIX has higher volatility (12.58%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -99.34% vs RYSIX's -88.66%.

RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор