Сравнение RYURX с RYSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX).

RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г.. RYSIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYURX и RYSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund	5.65%	-82.28%	-13.04%	-14.56%	17.56%	-24.19%	-24.90%	-22.65%	4.33%	-17.38%
RYSIX Rydex Electronics Fund	7.77%	42.02%	16.66%	55.69%	-32.46%	38.65%	56.73%	59.80%	-12.42%	31.62%

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: -25.03% против 24.83% соответственно.

RYURX

1 день: -2.88%

1 месяц: 5.41%

С начала года: 5.65%

6 месяцев: 4.77%

1 год: -11.32%

3 года*: -47.17%

5 лет*: -33.08%

10 лет*: -25.03%

RYSIX

1 день: 6.05%

1 месяц: -6.02%

С начала года: 7.77%

6 месяцев: 14.72%

1 год: 80.29%

3 года*: 30.15%

5 лет*: 18.06%

10 лет*: 24.83%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Название символа

Rydex Electronics Fund

Часто сравнивают с RYURX:

RYURX с VOO RYURX с SSO RYURX с BRPIX RYURX с SH RYURX с PSTIX RYURX с RYTPX RYURX с RYVNX

Часто сравнивают с RYSIX:

RYSIX с SHGTX RYSIX с FSELX RYSIX с XLK RYSIX с VGT RYSIX с VFINX RYSIX с SWPPX RYSIX с TQQQ

Сравнение комиссий RYURX и RYSIX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RYSIX в 1.36%.

RYURX

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

RYSIX

Rydex Electronics Fund

Доходность на риск

RYURX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYURX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RYSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RYURX	RYSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.64	2.06	-2.70
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.79	2.67	-3.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.88	1.38	-0.49
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.46	4.59	-5.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.55	17.20	-17.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYURX vs. RYSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа RYSIX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RYSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RYURX	RYSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.64	2.06	-2.70
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.84	0.51	-1.35
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.81	0.75	-1.56
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.16	0.26	-0.42

Корреляция

Корреляция между RYURX и RYSIX составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYSIX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности RYSIX в 3.01%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund	3.61%	3.82%	6.78%	2.79%	0.00%	0.00%	0.42%	0.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RYSIX Rydex Electronics Fund	3.01%	3.24%	1.73%	0.00%	0.00%	3.34%	2.04%	0.01%	10.18%	0.05%	0.00%	0.16%

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYSIX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RYURX	RYSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.29%	-88.66%	-10.63%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-26.57%	-17.54%	-9.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-87.96%	-43.80%	-44.16%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-94.92%	-43.80%	-51.12%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.24%	-9.72%	-89.52%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-68.88%	-50.02%	-18.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	21.82%	4.68%	+17.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYSIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 5.35%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RYURX	RYSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.35%	13.05%	-7.70%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.46%	25.43%	-15.97%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.26%	39.54%	-21.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	39.63%	35.72%	+3.91%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	31.09%	33.24%	-2.15%

Сравнение RYURX с RYSIX

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYSIX

Сравнение доходности по годам RYURX и RYSIX

Доходность по периодам

RYURX

RYSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RYURX и RYSIX

Доходность на риск

RYURX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск

RYURX

RYSIX

Сравнение RYURX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RYURX vs. RYSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYSIX

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)