PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYURX с RYGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYURX с RYGBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -25.94%/yr vs -4.66%/yr for RYGBX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. RYURX charges 1.49%/yr vs 0.99%/yr for RYGBX.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у RYGBX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYGBX по среднегодовой доходности: -25.94% против -4.66% соответственно.

RYURX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.48%
1 год
-17.29%
3 года*
-49.02%
5 лет*
-34.17%
10 лет*
-25.94%

RYGBX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.19%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-2.69%
1 год
1.46%
3 года*
-5.32%
5 лет*
-10.88%
10 лет*
-4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и RYGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.03%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-1.69%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%

Correlation

The correlation between RYURX and RYGBX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

0.17

The correlation between RYURX and RYGBX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVX
Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с PHPIXRYGBX с RYPMXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTNXRYGBX с TEPIXRYGBX с RYTIXRYGBX с SPY

Доходность на риск

RYURX vs. RYGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RYGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYURXRYGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
0.29

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.11
0.50

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.06

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.34

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

0.84

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYURX vs. RYGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа RYGBX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RYGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYURXRYGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

0.29

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

-0.55

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

-0.24

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.08

-0.70

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYGBX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки RYGBX в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYURXRYGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-62.42%

-36.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-9.88%

-8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.70%

-23.34%

-64.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-55.36%

-33.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

-62.42%

-32.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.34%

-59.10%

-40.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.04%

-19.52%

-49.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

4.00%

+5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYGBX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 2.89%, в то время как у Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYURXRYGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.24%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

7.54%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

11.45%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.62%

19.75%

+19.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

19.30%

+11.80%

Сравнение комиссий RYURX и RYGBX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RYGBX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYGBX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности RYGBX в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.89%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYURX and RYGBX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYGBX has higher volatility (3.24%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -99.34% vs RYGBX's -62.42%.

RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор