Сравнение RYURX с RYGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX).
RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г.. RYGBX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности RYURX и RYGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYURX и RYGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 5.65% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
RYGBX Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | -1.11% | 2.19% | -12.81% | -1.05% | -40.90% | -7.28% | 21.93% | 17.50% | -5.20% | 9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, RYURX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у RYGBX с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYGBX по среднегодовой доходности: -25.03% против -4.33% соответственно.
RYURX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -11.32%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- -33.08%
- 10 лет*
- -25.03%
RYGBX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- -6.59%
- 5 лет*
- -10.30%
- 10 лет*
- -4.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYURX и RYGBX
RYURX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RYGBX в 0.99%.
Доходность на риск
RYURX vs. RYGBX — Ранг доходности на риск
RYURX
RYGBX
Сравнение RYURX c RYGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYURX | RYGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | -0.25 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | -0.25 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.17 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.32 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYURX | RYGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -0.25 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 | -0.52 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | -0.22 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.08 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между RYURX и RYGBX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и RYGBX
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности RYGBX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 3.61% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYGBX Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | 3.51% | 3.59% | 2.89% | 2.70% | 1.69% | 0.71% | 46.47% | 5.00% | 1.51% | 1.45% | 5.62% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок RYURX и RYGBX
Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки RYGBX в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYURX | RYGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -62.42% | -36.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.57% | -11.73% | -14.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.96% | -55.36% | -32.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.92% | -62.42% | -32.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -58.85% | -40.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.88% | -19.31% | -49.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 6.15% | +15.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и RYGBX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что RYURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYURX | RYGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.24% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 7.69% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 13.47% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 19.83% | +19.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 19.36% | +11.73% |