PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYURX с RYCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYURX с RYCKX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -12.69%/yr vs 7.55%/yr for RYCKX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYURX charges 1.49%/yr vs 2.26%/yr for RYCKX.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у RYCKX с доходностью 14.75%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYCKX по среднегодовой доходности: -12.69% против 7.55% соответственно.

RYURX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
-6.77%
С начала года
-7.91%
1 год
-13.68%
3 года*
-11.53%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-12.69%

RYCKX

1 день
-0.07%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
5.92%
С начала года
14.75%
1 год
21.02%
3 года*
13.41%
5 лет*
5.33%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и RYCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-7.91%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		14.75%6.61%15.10%13.97%-23.05%11.26%29.72%14.60%-15.17%18.02%

Correlation

The correlation between RYURX and RYCKX is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.86

The correlation between RYURX and RYCKX has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с RYTPXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYCLX
Часто сравнивают с RYCKX:
RYCKX с FCGSXRYCKX с VOORYCKX с FXAIXRYCKX с MGKRYCKX с SPYRYCKX с RYMIXRYCKX с RYCZX

Доходность на риск

RYURX vs. RYCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYCKX
Ранг доходности на риск RYCKX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCKX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCKX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCKX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCKX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCKX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RYCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYURXRYCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.13

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
1.68

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.20

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.08

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

7.82

-9.46

RYURX vs. RYCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа RYCKX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RYCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYCKX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки RYCKX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYURXRYCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.72%

-52.60%

-44.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-10.50%

-5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.48%

-27.14%

-11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.10%

-35.98%

-8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.17%

-44.75%

-30.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.69%

-5.92%

-90.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.01%

-9.48%

-59.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.50%

2.79%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYCKX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 3.64%, в то время как у Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYURXRYCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

5.37%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

15.69%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

19.42%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

22.92%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

23.07%

-4.98%

Сравнение комиссий RYURX и RYCKX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYCKX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYCKX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		0.00%0.00%20.92%0.00%14.34%13.66%1.29%0.00%18.93%7.60%1.72%5.90%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYURX and RYCKX have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCKX has higher volatility (5.37%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -96.72% vs RYCKX's -52.60%.

RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор