PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYUIX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYUIX с RYURX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYUIX (Rydex Utilities Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYUIX is a Utilities Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYUIX returned 7.78%/yr vs -25.99%/yr for RYURX. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. RYUIX charges 1.39%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYUIX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Utilities Fund (RYUIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYUIX показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции RYUIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 7.78% против -25.99% соответственно.

RYUIX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.60%
С начала года
4.57%
6 месяцев
2.75%
1 год
11.26%
3 года*
13.79%
5 лет*
8.85%
10 лет*
7.78%

RYURX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.24%
1 год
-17.89%
3 года*
-49.15%
5 лет*
-34.38%
10 лет*
-25.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYUIX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYUIX
Rydex Utilities Fund		4.57%17.90%20.25%-6.78%1.32%15.08%-4.56%19.38%4.07%11.36%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.72%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYUIX and RYURX is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.56

Over the past year, the inverse relationship between RYUIX and RYURX has weakened: their correlation has moved from -0.56 to -0.26, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Utilities Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYUIX:
RYUIX с ERHRYUIX с FKUQXRYUIX с GASFXRYUIX с EVUAXRYUIX с FRURXRYUIX с VUIAXRYUIX с FIUIX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVX

Доходность на риск

RYUIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYUIX
Ранг доходности на риск RYUIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYUIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYUIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYUIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYUIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYUIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYUIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Utilities Fund (RYUIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYUIXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-1.56

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
-2.25

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.76

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

-1.00

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

-1.87

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYUIX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYUIX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYUIX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYUIXRYURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-1.56

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.87

+1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

-0.84

+1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.62

+0.90

Просадки

Сравнение просадок RYUIX и RYURX

Максимальная просадка RYUIX за все время составила -63.29%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYUIX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYUIXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-99.34%

+36.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-18.35%

+10.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-87.70%

+70.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-88.82%

+64.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-95.29%

+58.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-99.34%

+93.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-69.04%

+54.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

9.86%

-6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RYUIX и RYURX

Rydex Utilities Fund (RYUIX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что RYUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYUIXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

2.79%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

8.93%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

11.79%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

39.62%

-22.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

31.10%

-12.16%

Сравнение комиссий RYUIX и RYURX

RYUIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYUIX и RYURX

Дивидендная доходность RYUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности RYURX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYUIX
Rydex Utilities Fund		1.79%1.87%0.67%3.16%0.81%2.61%2.17%0.91%0.00%2.61%10.04%1.62%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.18%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYUIX and RYURX have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYUIX has higher volatility (5.19%) compared to RYURX (2.79%). In terms of maximum drawdown, RYUIX dropped -63.29% vs RYURX's -99.34%.

RYUIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYUIX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор