Сравнение RYUIX с RYURX
RYUIX (Rydex Utilities Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYUIX is a Utilities Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYUIX returned 7.57%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. RYUIX charges 1.39%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYUIX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYUIX показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции RYUIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 7.57% против -12.69% соответственно.
RYUIX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 3.99%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 7.57%
RYURX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -6.77%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- -11.53%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -12.69%
Сравнение доходности по годам RYUIX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYUIX Rydex Utilities Fund | 7.02% | 17.90% | 20.25% | -6.78% | 1.32% | 15.08% | -4.56% | 19.38% | 4.07% | 11.36% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -7.91% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYUIX and RYURX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | -0.55 |
Over the past year, the inverse relationship between RYUIX and RYURX has weakened: their correlation has moved from -0.55 to -0.17, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYUIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYUIX
RYURX
Сравнение RYUIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Utilities Fund (RYUIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYUIX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.83 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.87 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | -1.64 | +5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYUIX и RYURX
Максимальная просадка RYUIX за все время составила -63.29%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYUIX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYUIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.29% | -96.72% | +33.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -16.08% | +8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | -38.48% | +21.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -44.10% | +19.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -75.17% | +38.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -96.69% | +92.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -69.01% | +54.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 8.50% | -4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYUIX и RYURX
Rydex Utilities Fund (RYUIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что RYUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYUIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.64% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 9.94% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 12.49% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 17.11% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 18.09% | +0.87% |
Сравнение комиссий RYUIX и RYURX
RYUIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYUIX и RYURX
Дивидендная доходность RYUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности RYURX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYUIX Rydex Utilities Fund | 1.75% | 1.87% | 0.67% | 3.16% | 0.81% | 2.61% | 2.17% | 0.91% | 0.00% | 2.61% | 10.04% | 1.62% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYUIX and RYURX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYUIX has higher volatility (4.23%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYUIX dropped -63.29% vs RYURX's -96.72%.
RYUIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYUIX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор