PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYUIX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYUIX с RYURX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYUIX (Rydex Utilities Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYUIX is a Utilities Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYUIX returned 7.94%/yr vs -13.02%/yr for RYURX. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. RYUIX charges 1.39%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYUIX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Utilities Fund (RYUIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYUIX показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции RYUIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 7.94% против -13.02% соответственно.

RYUIX

1 день
0.74%
1 месяц
-0.06%
С начала года
7.05%
6 месяцев
6.48%
1 год
13.90%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.89%
10 лет*
7.94%

RYURX

1 день
1.44%
1 месяц
1.61%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-4.38%
1 год
-13.70%
3 года*
-11.73%
5 лет*
-8.52%
10 лет*
-13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYUIX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYUIX
Rydex Utilities Fund		7.05%17.90%20.25%-6.78%1.32%15.08%-4.56%19.38%4.07%11.36%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-5.66%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYUIX and RYURX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.55

Over the past year, the inverse relationship between RYUIX and RYURX has weakened: their correlation has moved from -0.55 to -0.24, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Utilities Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYUIX:
RYUIX с GASFXRYUIX с FKUQXRYUIX с ERHRYUIX с FRURXRYUIX с EVUAXRYUIX с VUIAXRYUIX с FIUIX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с RYTPXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYVNX

Доходность на риск

RYUIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYUIX
Ранг доходности на риск RYUIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYUIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYUIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYUIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYUIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYUIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYUIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Utilities Fund (RYUIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYUIXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-1.18

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
-1.69

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.82

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.89

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

-1.67

+5.44

RYUIX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYUIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYUIX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYUIX и RYURX

Максимальная просадка RYUIX за все время составила -63.29%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYUIX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYUIXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-96.72%

+33.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-16.51%

+8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-38.48%

+21.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-44.10%

+19.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-76.43%

+39.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-96.61%

+92.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.43%

-68.96%

+54.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

9.63%

-5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RYUIX и RYURX

Rydex Utilities Fund (RYUIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) имеют волатильность 4.91% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYUIXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.85%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

9.87%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

12.50%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

17.10%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

18.12%

+0.84%

Сравнение комиссий RYUIX и RYURX

RYUIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYUIX и RYURX

Дивидендная доходность RYUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности RYURX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYUIX
Rydex Utilities Fund		1.75%1.87%0.67%3.16%0.81%2.61%2.17%0.91%0.00%2.61%10.04%1.62%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.05%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYUIX and RYURX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYUIX has higher volatility (4.91%) compared to RYURX (4.85%). In terms of maximum drawdown, RYUIX dropped -63.29% vs RYURX's -96.72%.

RYUIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYUIX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор