PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYUIX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYUIX с RYTPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYUIX (Rydex Utilities Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYUIX is a Utilities Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYUIX returned 7.78%/yr vs -17.53%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. RYUIX charges 1.39%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.

Доходность

Сравнение доходности RYUIX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Utilities Fund (RYUIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYUIX показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -17.63%. За последние 10 лет акции RYUIX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 7.78% против -17.53% соответственно.

RYUIX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.60%
С начала года
4.57%
6 месяцев
2.75%
1 год
11.26%
3 года*
13.79%
5 лет*
8.85%
10 лет*
7.78%

RYTPX

1 день
-0.24%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-17.63%
6 месяцев
-17.07%
1 год
-35.12%
3 года*
-29.11%
5 лет*
-22.76%
10 лет*
-17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYUIX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYUIX
Rydex Utilities Fund		4.57%17.90%20.25%-6.78%1.32%15.08%-4.56%19.38%4.07%11.36%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-17.63%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Correlation

The correlation between RYUIX and RYTPX is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.54

Over the past year, the inverse relationship between RYUIX and RYTPX has weakened: their correlation has moved from -0.54 to -0.26, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Utilities Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYUIX:
RYUIX с ERHRYUIX с FKUQXRYUIX с GASFXRYUIX с EVUAXRYUIX с FRURXRYUIX с VUIAXRYUIX с FIUIX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с UHPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX

Доходность на риск

RYUIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYUIX
Ранг доходности на риск RYUIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYUIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYUIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYUIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYUIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYUIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYUIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Utilities Fund (RYUIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYUIXRYTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-1.52

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
-2.37

+3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.74

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

-1.00

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

-1.74

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYUIX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYUIX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа RYTPX равного -1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYUIX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYUIXRYTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-1.52

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.68

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

-0.06

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.06

+0.33

Просадки

Сравнение просадок RYUIX и RYTPX

Максимальная просадка RYUIX за все время составила -63.29%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYUIX и RYTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYUIXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-99.92%

+36.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-35.82%

+27.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-68.03%

+51.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-75.66%

+51.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-96.56%

+59.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-99.92%

+94.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-82.33%

+67.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

20.65%

-17.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RYUIX и RYTPX

Текущая волатильность для Rydex Utilities Fund (RYUIX) составляет 5.19%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что RYUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYUIXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.66%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

18.00%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

23.70%

-9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

33.74%

-17.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

289.86%

-270.92%

Сравнение комиссий RYUIX и RYTPX

RYUIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYUIX и RYTPX

Дивидендная доходность RYUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности RYTPX в 6.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.25%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYUIX
Rydex Utilities Fund		1.79%1.87%0.67%3.16%0.81%2.61%2.17%0.91%0.00%2.61%10.04%1.62%

Часто задаваемые вопросы

RYUIX and RYTPX have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTPX has higher volatility (5.66%) compared to RYUIX (5.19%). In terms of maximum drawdown, RYUIX dropped -63.29% vs RYTPX's -99.92%.

RYUIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYUIX и RYTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор