PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYUIX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYUIX с RYTPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYUIX (Rydex Utilities Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYUIX is a Utilities Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYUIX returned 7.94%/yr vs -17.50%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. RYUIX charges 1.39%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.

Доходность

Сравнение доходности RYUIX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Utilities Fund (RYUIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYUIX показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -12.39%. За последние 10 лет акции RYUIX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 7.94% против -17.50% соответственно.

RYUIX

1 день
0.74%
1 месяц
-0.06%
С начала года
7.05%
6 месяцев
6.48%
1 год
13.90%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.89%
10 лет*
7.94%

RYTPX

1 день
2.90%
1 месяц
4.28%
С начала года
-12.39%
6 месяцев
-10.07%
1 год
-28.37%
3 года*
-26.98%
5 лет*
-21.19%
10 лет*
-17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYUIX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYUIX
Rydex Utilities Fund		7.05%17.90%20.25%-6.78%1.32%15.08%-4.56%19.38%4.07%11.36%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-12.39%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Correlation

The correlation between RYUIX and RYTPX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.54

Over the past year, the inverse relationship between RYUIX and RYTPX has weakened: their correlation has moved from -0.54 to -0.23, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Utilities Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYUIX:
RYUIX с GASFXRYUIX с FKUQXRYUIX с ERHRYUIX с FRURXRYUIX с EVUAXRYUIX с VUIAXRYUIX с FIUIX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с UHPIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с RYCLXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX

Доходность на риск

RYUIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYUIX
Ранг доходности на риск RYUIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYUIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYUIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYUIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYUIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYUIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYUIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Utilities Fund (RYUIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYUIXRYTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-1.20

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
-1.80

+3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.80

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.92

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

-1.62

+5.38

RYUIX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYUIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа RYTPX равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYUIX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYUIX и RYTPX

Максимальная просадка RYUIX за все время составила -63.29%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYUIX и RYTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYUIXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-99.92%

+36.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-32.67%

+24.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-68.03%

+51.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-75.66%

+51.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-96.56%

+59.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-99.91%

+96.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.43%

-82.33%

+67.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

20.16%

-16.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RYUIX и RYTPX

Текущая волатильность для Rydex Utilities Fund (RYUIX) составляет 4.91%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что RYUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYUIXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

9.58%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

19.85%

-8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

25.10%

-11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

33.95%

-17.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

290.09%

-271.13%

Сравнение комиссий RYUIX и RYTPX

RYUIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYUIX и RYTPX

Дивидендная доходность RYUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности RYTPX в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		5.87%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYUIX
Rydex Utilities Fund		1.75%1.87%0.67%3.16%0.81%2.61%2.17%0.91%0.00%2.61%10.04%1.62%

Часто задаваемые вопросы

RYUIX and RYTPX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTPX has higher volatility (9.58%) compared to RYUIX (4.91%). In terms of maximum drawdown, RYUIX dropped -63.29% vs RYTPX's -99.92%.

RYUIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYUIX и RYTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор