Сравнение RYUIX с RYTPX
RYUIX (Rydex Utilities Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYUIX is a Utilities Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYUIX returned 7.57%/yr vs -16.85%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. RYUIX charges 1.39%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.
Доходность
Сравнение доходности RYUIX и RYTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYUIX показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -16.58%. За последние 10 лет акции RYUIX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 7.57% против -16.85% соответственно.
RYUIX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 3.99%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 7.57%
RYTPX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -16.58%
- 1 год
- -28.26%
- 3 года*
- -26.57%
- 5 лет*
- -21.48%
- 10 лет*
- -16.85%
Сравнение доходности по годам RYUIX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYUIX Rydex Utilities Fund | 7.02% | 17.90% | 20.25% | -6.78% | 1.32% | 15.08% | -4.56% | 19.38% | 4.07% | 11.36% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -16.58% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Correlation
The correlation between RYUIX and RYTPX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | -0.54 |
Over the past year, the inverse relationship between RYUIX and RYTPX has weakened: their correlation has moved from -0.54 to -0.17, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYUIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
RYUIX
RYTPX
Сравнение RYUIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Utilities Fund (RYUIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYUIX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.81 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.96 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | -1.68 | +5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYUIX и RYTPX
Максимальная просадка RYUIX за все время составила -63.29%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYUIX и RYTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYUIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.29% | -99.92% | +36.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -29.99% | +22.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | -68.03% | +51.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -75.66% | +51.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -96.13% | +59.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -99.92% | +96.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -82.37% | +67.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 17.12% | -13.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYUIX и RYTPX
Текущая волатильность для Rydex Utilities Fund (RYUIX) составляет 4.23%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что RYUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYUIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 7.25% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 19.98% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 25.07% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 33.96% | -17.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 257.92% | -238.96% |
Сравнение комиссий RYUIX и RYTPX
RYUIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYUIX и RYTPX
Дивидендная доходность RYUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности RYTPX в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.17% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYUIX Rydex Utilities Fund | 1.75% | 1.87% | 0.67% | 3.16% | 0.81% | 2.61% | 2.17% | 0.91% | 0.00% | 2.61% | 10.04% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
RYUIX and RYTPX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTPX has higher volatility (7.25%) compared to RYUIX (4.23%). In terms of maximum drawdown, RYUIX dropped -63.29% vs RYTPX's -99.92%.
RYUIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYUIX и RYTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор