Сравнение RYTRX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Total Return Fund (RYTRX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
RYTRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 15 дек. 1993 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RYTRX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYTRX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTRX Royce Total Return Fund | -1.01% | 2.57% | 9.96% | 24.39% | -13.59% | 25.58% | 3.84% | 23.53% | -12.68% | 13.27% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, RYTRX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции RYTRX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 8.61% против 9.96% соответственно.
RYTRX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 8.61%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYTRX и HWSAX
RYTRX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
RYTRX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
RYTRX
HWSAX
Сравнение RYTRX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Total Return Fund (RYTRX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTRX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.78 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.22 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.17 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 4.34 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTRX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.78 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.42 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между RYTRX и HWSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTRX и HWSAX
Дивидендная доходность RYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTRX Royce Total Return Fund | 13.11% | 12.72% | 7.73% | 9.77% | 15.94% | 32.86% | 20.91% | 9.54% | 23.54% | 13.86% | 9.56% | 14.86% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок RYTRX и HWSAX
Максимальная просадка RYTRX за все время составила -54.24%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTRX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYTRX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.24% | -72.14% | +17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -16.44% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -26.98% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.82% | -53.82% | +13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -1.09% | -8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -11.03% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 4.43% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTRX и HWSAX
Royce Total Return Fund (RYTRX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что RYTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYTRX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.45% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 12.99% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 23.99% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 21.71% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 24.65% | -3.49% |