PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTRX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYTRX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Total Return Fund (RYTRX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

RYTRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 15 дек. 1993 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RYTRX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Total Return Fund (RYTRX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYTRX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RYTRX
Royce Total Return Fund		-1.01%2.57%9.96%24.39%-13.59%25.58%3.84%23.53%-14.20%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, RYTRX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

RYTRX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
0.12%
1 год
7.86%
3 года*
10.72%
5 лет*
4.88%
10 лет*
8.61%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Total Return Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с RYTRX:
RYTRX с VSMAXRYTRX с VORYTRX с SQLVRYTRX с RYDVXRYTRX с RYVFXRYTRX с RYOTXRYTRX с RYSEX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий RYTRX и BSCMX

RYTRX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

RYTRX
Royce Total Return Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

RYTRX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTRX
Ранг доходности на риск RYTRX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTRX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTRX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTRX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTRX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTRX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTRX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Total Return Fund (RYTRX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTRXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.96

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

2.74

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.36

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

3.06

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

12.65

-11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTRX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTRX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTRX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTRXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.96

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.86

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.66

-0.15

Корреляция

Корреляция между RYTRX и BSCMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTRX и BSCMX

Дивидендная доходность RYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTRX
Royce Total Return Fund		13.11%12.72%7.73%9.77%15.94%32.86%20.91%9.54%23.54%13.86%9.56%14.86%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYTRX и BSCMX

Максимальная просадка RYTRX за все время составила -54.24%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTRX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYTRXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.24%

-38.12%

-16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-13.85%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-22.34%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-7.43%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-6.10%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.35%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTRX и BSCMX

Текущая волатильность для Royce Total Return Fund (RYTRX) составляет 5.01%, в то время как у Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что RYTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYTRXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.72%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

12.37%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.15%

22.03%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

17.85%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

20.69%

+0.47%