PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTPX с RYVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с RYVYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.53%/yr vs 35.36%/yr for RYVYX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.87%/yr for RYVYX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у RYVYX с доходностью 42.38%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: -17.53% против 35.36% соответственно.

RYTPX

1 день
-0.24%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-17.63%
6 месяцев
-17.07%
1 год
-35.12%
3 года*
-29.11%
5 лет*
-22.76%
10 лет*
-17.53%

RYVYX

1 день
0.94%
1 месяц
22.21%
С начала года
42.38%
6 месяцев
37.59%
1 год
85.06%
3 года*
52.03%
5 лет*
26.25%
10 лет*
35.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-17.63%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		42.38%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%

Correlation

The correlation between RYTPX and RYVYX is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.86

The correlation between RYTPX and RYVYX has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с UHPIXRYTPX с URPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX
Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с RYVNXRYVYX с PRRSXRYVYX с QQQRYVYX с FELIXRYVYX с SMPIX

Доходность на риск

RYTPX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTPXRYVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
2.76

-4.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
3.20

-5.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.42

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.48

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

12.09

-13.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTPX vs. RYVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа RYVYX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTPXRYVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

2.76

-4.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

0.59

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.79

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.31

-0.37

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYVYX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXRYVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-95.57%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.82%

-25.39%

-10.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-42.48%

-25.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-65.38%

-10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.56%

-65.38%

-31.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

0.00%

-99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.33%

-49.17%

-33.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.65%

7.30%

+13.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYVYX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) составляет 5.66%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXRYVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

8.98%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

24.31%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

32.11%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.74%

45.12%

-11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

289.86%

45.01%

+244.85%

Сравнение комиссий RYTPX и RYVYX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYVYX в 1.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYVYX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности RYVYX в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.25%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		5.03%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%

Часто задаваемые вопросы

RYTPX and RYVYX have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVYX has higher volatility (8.98%) compared to RYTPX (5.66%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYVYX's -95.57%.

RYVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор