Сравнение RYTPX с RYVYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX).

RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. RYVYX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 23 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYVYX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund	9.95%	-27.24%	-29.24%	-31.96%	29.31%	-43.38%	-50.05%	-41.84%	4.42%	-32.54%
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund	-13.44%	29.54%	49.77%	116.15%	-60.57%	46.61%	88.38%	80.70%	-9.20%	68.67%

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у RYVYX с доходностью -13.44%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: -15.51% против 28.64% соответственно.

RYTPX

1 день: -5.80%

1 месяц: 10.13%

С начала года: 9.95%

6 месяцев: 7.03%

1 год: -26.85%

3 года*: -23.86%

5 лет*: -19.78%

10 лет*: -15.51%

RYVYX

1 день: 6.82%

1 месяц: -10.46%

С начала года: -13.44%

6 месяцев: -12.22%

1 год: 34.50%

3 года*: 36.88%

5 лет*: 14.83%

10 лет*: 28.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Название символа

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYTPX:

RYTPX с FXAIX RYTPX с PSTIX RYTPX с RYCLX RYTPX с RYURX RYTPX с UHPIX RYTPX с DRCVX RYTPX с RYTNX

Часто сравнивают с RYVYX:

RYVYX с RMQAX RYVYX с DXQLX RYVYX с QQQ RYVYX с RYVNX RYVYX с PRRSX RYVYX с FELIX RYVYX с FSELX

Сравнение комиссий RYTPX и RYVYX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYVYX в 1.87%.

RYTPX

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

RYVYX

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Доходность на риск

RYTPX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYTPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RYVYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RYTPX	RYVYX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.75	0.81	-1.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.93	1.41	-2.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.87	1.20	-0.33
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.58	1.44	-2.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.69	4.72	-5.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTPX vs. RYVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа RYVYX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RYTPX	RYVYX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.75	0.81	-1.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.59	0.33	-0.92
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.04	0.64	-0.68
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.05	0.27	-0.32

Корреляция

Корреляция между RYTPX и RYVYX составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYVYX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности RYVYX в 8.27%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund	4.68%	5.15%	6.90%	3.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund	8.27%	7.16%	11.52%	0.00%	0.00%	1.23%	8.91%	5.19%	0.00%	14.19%	1.63%	21.29%

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYVYX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.91%, примерно равная максимальной просадке RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYVYX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RYTPX	RYVYX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.91%	-95.57%	-4.34%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-48.95%	-25.39%	-23.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-71.49%	-65.38%	-6.11%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-96.04%	-65.38%	-30.66%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.89%	-20.30%	-79.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-82.21%	-49.48%	-32.73%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	41.04%	7.75%	+33.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYVYX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) составляет 10.81%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RYTPX	RYVYX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.81%	13.13%	-2.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.98%	25.75%	-6.77%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	36.57%	45.31%	-8.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	33.77%	45.14%	-11.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	436.50%	44.91%	+391.59%

Сравнение RYTPX с RYVYX

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYVYX

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYVYX

Доходность по периодам

RYTPX

RYVYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RYTPX и RYVYX

Доходность на риск

RYTPX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск

RYTPX

RYVYX

Сравнение RYTPX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RYTPX vs. RYVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYVYX

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYVYX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYVYX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)