Сравнение RYTPX с RYVYX
RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.50%/yr vs 35.48%/yr for RYVYX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.87%/yr for RYVYX.
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и RYVYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTPX показывает доходность -12.39%, что значительно ниже, чем у RYVYX с доходностью 29.21%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: -17.50% против 35.48% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -12.39%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- -28.37%
- 3 года*
- -26.98%
- 5 лет*
- -21.19%
- 10 лет*
- -17.50%
RYVYX
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 29.21%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- 60.68%
- 3 года*
- 45.16%
- 5 лет*
- 20.94%
- 10 лет*
- 35.48%
Сравнение доходности по годам RYTPX и RYVYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -12.39% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 29.21% | 29.54% | 49.77% | 116.15% | -60.57% | 46.61% | 88.38% | 80.70% | -9.20% | 68.67% |
Correlation
The correlation between RYTPX and RYVYX is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | -0.86 |
The correlation between RYTPX and RYVYX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTPX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск
RYTPX
RYVYX
Сравнение RYTPX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYTPX | RYVYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.31 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.59 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 8.76 | -10.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и RYVYX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYVYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTPX | RYVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -95.57% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.67% | -25.39% | -7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.03% | -42.48% | -25.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.66% | -65.38% | -10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.56% | -65.38% | -31.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -9.25% | -90.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.33% | -49.07% | -33.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 7.50% | +12.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и RYVYX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) составляет 9.58%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) волатильность равна 18.23%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTPX | RYVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 18.23% | -8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 29.13% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 35.99% | -10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.95% | 45.70% | -11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 290.09% | 45.24% | +244.85% |
Сравнение комиссий RYTPX и RYVYX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYVYX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и RYVYX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности RYVYX в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 5.87% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 5.54% | 7.16% | 11.52% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 8.91% | 5.19% | 0.00% | 14.19% | 1.63% | 21.29% |
Часто задаваемые вопросы
RYTPX and RYVYX have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVYX has higher volatility (18.23%) compared to RYTPX (9.58%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYVYX's -95.57%.
RYVYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYVYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор