PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTPX с RYSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с RYSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYSIX (Rydex Electronics Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYSIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.53%/yr vs 31.85%/yr for RYSIX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.36%/yr for RYSIX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 87.82%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: -17.53% против 31.85% соответственно.

RYTPX

1 день
-0.24%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-17.63%
6 месяцев
-17.07%
1 год
-35.12%
3 года*
-29.11%
5 лет*
-22.76%
10 лет*
-17.53%

RYSIX

1 день
4.87%
1 месяц
27.83%
С начала года
87.82%
6 месяцев
83.56%
1 год
170.19%
3 года*
53.06%
5 лет*
33.11%
10 лет*
31.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-17.63%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
RYSIX
Rydex Electronics Fund		87.82%42.02%16.66%55.69%-32.46%38.65%56.73%59.80%-12.42%31.62%

Correlation

The correlation between RYTPX and RYSIX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.75

The correlation between RYTPX and RYSIX has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex Electronics Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с UHPIXRYTPX с URPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX
Часто сравнивают с RYSIX:
RYSIX с FSELXRYSIX с SHGTXRYSIX с XLKRYSIX с VGTRYSIX с VFINXRYSIX с SWPPXRYSIX с RYPMX

Доходность на риск

RYTPX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYSIX
Ранг доходности на риск RYSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTPXRYSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
5.47

-6.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
5.30

-7.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.72

-0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

12.07

-13.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

45.62

-47.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTPX vs. RYSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа RYSIX равного 5.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTPXRYSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

5.47

-6.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

0.92

-1.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.95

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.32

-0.38

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYSIX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXRYSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-88.66%

-11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.82%

-14.87%

-20.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-40.57%

-27.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-43.80%

-31.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.56%

-43.80%

-52.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

0.00%

-99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.33%

-49.71%

-32.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.65%

3.93%

+16.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYSIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) составляет 5.66%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXRYSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

12.72%

-7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

25.62%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

32.81%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.74%

36.13%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

289.86%

33.59%

+256.27%

Сравнение комиссий RYTPX и RYSIX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYSIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYSIX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности RYSIX в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYSIX
Rydex Electronics Fund		1.73%3.24%1.73%0.00%0.00%3.34%2.04%0.01%10.18%0.05%0.00%0.16%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.25%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYTPX and RYSIX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYSIX has higher volatility (12.72%) compared to RYTPX (5.66%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYSIX's -88.66%.

RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор