Сравнение RYTPX с RYSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX).

RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. RYSIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund	9.95%	-27.24%	-29.24%	-31.96%	29.31%	-43.38%	-50.05%	-41.84%	4.42%	-32.54%
RYSIX Rydex Electronics Fund	7.77%	42.02%	16.66%	55.69%	-32.46%	38.65%	56.73%	59.80%	-12.42%	31.62%

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у RYSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: -15.51% против 24.83% соответственно.

RYTPX

1 день: -5.80%

1 месяц: 10.13%

С начала года: 9.95%

6 месяцев: 7.03%

1 год: -26.85%

3 года*: -23.86%

5 лет*: -19.78%

10 лет*: -15.51%

RYSIX

1 день: 6.05%

1 месяц: -6.02%

С начала года: 7.77%

6 месяцев: 14.72%

1 год: 80.29%

3 года*: 30.15%

5 лет*: 18.06%

10 лет*: 24.83%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Название символа

Rydex Electronics Fund

Часто сравнивают с RYTPX:

RYTPX с FXAIX RYTPX с PSTIX RYTPX с RYCLX RYTPX с UHPIX RYTPX с RYURX RYTPX с DRCVX RYTPX с RYTNX

Часто сравнивают с RYSIX:

RYSIX с SHGTX RYSIX с FSELX RYSIX с XLK RYSIX с VGT RYSIX с VFINX RYSIX с SWPPX RYSIX с TQQQ

Сравнение комиссий RYTPX и RYSIX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYSIX в 1.36%.

RYTPX

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

RYSIX

Rydex Electronics Fund

Доходность на риск

RYTPX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYTPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RYSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RYTPX	RYSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.75	2.06	-2.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.93	2.67	-3.60
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.87	1.38	-0.51
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.58	4.59	-5.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.69	17.20	-17.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTPX vs. RYSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа RYSIX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RYTPX	RYSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.75	2.06	-2.82
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.59	0.51	-1.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.04	0.75	-0.79
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.05	0.26	-0.31

Корреляция

Корреляция между RYTPX и RYSIX составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYSIX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности RYSIX в 3.01%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund	4.68%	5.15%	6.90%	3.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RYSIX Rydex Electronics Fund	3.01%	3.24%	1.73%	0.00%	0.00%	3.34%	2.04%	0.01%	10.18%	0.05%	0.00%	0.16%

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYSIX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RYTPX	RYSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.91%	-88.66%	-11.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-48.95%	-17.54%	-31.41%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-71.49%	-43.80%	-27.69%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-96.04%	-43.80%	-52.24%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.89%	-9.72%	-90.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-82.21%	-50.02%	-32.19%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	41.04%	4.68%	+36.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYSIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) составляет 10.81%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RYTPX	RYSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.81%	13.05%	-2.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.98%	25.43%	-6.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	36.57%	39.54%	-2.97%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	33.77%	35.72%	-1.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	436.50%	33.24%	+403.26%

Сравнение RYTPX с RYSIX

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYSIX

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYSIX

Доходность по периодам

RYTPX

RYSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RYTPX и RYSIX

Доходность на риск

RYTPX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск

RYTPX

RYSIX

Сравнение RYTPX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RYTPX vs. RYSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYSIX

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)