Сравнение RYTPX с RYSIX
RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYSIX (Rydex Electronics Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYSIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.50%/yr vs 32.16%/yr for RYSIX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.36%/yr for RYSIX.
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и RYSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTPX показывает доходность -12.39%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 83.61%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: -17.50% против 32.16% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -12.39%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- -28.37%
- 3 года*
- -26.98%
- 5 лет*
- -21.19%
- 10 лет*
- -17.50%
RYSIX
- 1 день
- -7.29%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 83.61%
- 6 месяцев
- 80.27%
- 1 год
- 142.70%
- 3 года*
- 51.98%
- 5 лет*
- 31.36%
- 10 лет*
- 32.16%
Сравнение доходности по годам RYTPX и RYSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -12.39% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 83.61% | 42.02% | 16.66% | 55.69% | -32.46% | 38.65% | 56.73% | 59.80% | -12.42% | 31.62% |
Correlation
The correlation between RYTPX and RYSIX is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | -0.75 |
The correlation between RYTPX and RYSIX has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTPX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск
RYTPX
RYSIX
Сравнение RYTPX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYTPX | RYSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.58 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 10.30 | -11.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 36.46 | -38.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и RYSIX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTPX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -88.66% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.67% | -14.87% | -17.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.03% | -40.57% | -27.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.66% | -43.80% | -31.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.56% | -43.80% | -52.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -7.29% | -92.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.33% | -49.61% | -32.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 4.19% | +15.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и RYSIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) составляет 9.58%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 20.65%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTPX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 20.65% | -11.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 30.97% | -11.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 37.28% | -12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.95% | 37.03% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 290.09% | 34.04% | +256.05% |
Сравнение комиссий RYTPX и RYSIX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYSIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и RYSIX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности RYSIX в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSIX Rydex Electronics Fund | 1.76% | 3.24% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.34% | 2.04% | 0.01% | 10.18% | 0.05% | 0.00% | 0.16% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 5.87% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYTPX and RYSIX have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYSIX has higher volatility (20.65%) compared to RYTPX (9.58%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYSIX's -88.66%.
RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор