PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTPX с RYRUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с RYRUX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYRUX (Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYRUX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.50%/yr vs 12.46%/yr for RYRUX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.86%/yr for RYRUX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYRUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность -12.39%, что значительно ниже, чем у RYRUX с доходностью 38.11%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYRUX по среднегодовой доходности: -17.50% против 12.46% соответственно.

RYTPX

1 день
2.90%
1 месяц
4.28%
С начала года
-12.39%
6 месяцев
-10.07%
1 год
-28.37%
3 года*
-26.98%
5 лет*
-21.19%
10 лет*
-17.50%

RYRUX

1 день
-1.92%
1 месяц
6.85%
С начала года
38.11%
6 месяцев
31.01%
1 год
74.96%
3 года*
27.09%
5 лет*
1.13%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYRUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-12.39%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		38.11%12.62%10.94%22.65%-43.88%20.72%16.41%47.20%-26.63%25.55%

Correlation

The correlation between RYTPX and RYRUX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

-0.82

The correlation between RYTPX and RYRUX has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с UHPIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с RYCLXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX
Часто сравнивают с RYRUX:
RYRUX с XMMORYRUX с RMQHXRYRUX с CNPIXRYRUX с DXNLXRYRUX с AVALXRYRUX с SDCIRYRUX с SLMCX

Доходность на риск

RYTPX vs. RYRUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYRUX
Ранг доходности на риск RYRUX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRUX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRUX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRUX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRUX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RYRUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYTPXRYRUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
2.03

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
2.60

-4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.31

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.57

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

12.12

-13.73

RYTPX vs. RYRUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа RYRUX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYRUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYRUX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RYRUX в -88.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYRUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXRYRUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-88.49%

-11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.67%

-22.39%

-10.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-49.91%

-18.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-62.41%

-13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.56%

-71.68%

-24.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-2.16%

-97.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.33%

-31.22%

-51.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.16%

6.58%

+13.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYRUX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) составляет 9.58%, в то время как у Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYRUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXRYRUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

13.05%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

28.66%

-8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.10%

39.45%

-14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.95%

45.28%

-11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

290.09%

46.91%

+243.18%

Сравнение комиссий RYTPX и RYRUX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYRUX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYRUX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности RYRUX в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		2.66%3.68%2.93%0.35%0.00%0.20%0.00%0.27%0.00%2.57%0.00%28.79%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		5.87%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYTPX and RYRUX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYRUX has higher volatility (13.05%) compared to RYTPX (9.58%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYRUX's -88.49%.

RYRUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYRUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор