PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYTPX с RYRUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с RYRUX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYRUX (Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYRUX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -16.85%/yr vs 10.97%/yr for RYRUX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.86%/yr for RYRUX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYRUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у RYRUX с доходностью 37.75%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYRUX по среднегодовой доходности: -16.85% против 10.97% соответственно.

RYTPX

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-14.37%
С начала года
-16.58%
1 год
-28.26%
3 года*
-26.57%
5 лет*
-21.48%
10 лет*
-16.85%

RYRUX

1 день
0.78%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
18.96%
С начала года
37.75%
1 год
65.04%
3 года*
22.29%
5 лет*
4.23%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYRUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-16.58%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		37.75%12.62%10.94%22.65%-43.88%20.72%16.41%47.20%-26.63%25.55%

Correlation

The correlation between RYTPX and RYRUX is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

-0.82

The correlation between RYTPX and RYRUX has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с RYURXRYTPX с UHPIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYCLXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX
Часто сравнивают с RYRUX:
RYRUX с CNPIXRYRUX с DXNLXRYRUX с RMQHXRYRUX с XMMORYRUX с UBPIXRYRUX с RYMDXRYRUX с RYURX

Доходность на риск

RYTPX vs. RYRUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYRUX
Ранг доходности на риск RYRUX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRUX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRUX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRUX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRUX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRUX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RYRUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYTPXRYRUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.77

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
2.39

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.28

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.07

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

10.39

-12.07

RYTPX vs. RYRUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа RYRUX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYRUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYRUX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RYRUX в -88.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYRUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXRYRUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-88.49%

-11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.99%

-22.39%

-7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-49.91%

-18.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-62.41%

-13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.13%

-71.68%

-24.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-3.40%

-96.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.37%

-31.13%

-51.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

6.59%

+10.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYRUX

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) имеют волатильность 7.25% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXRYRUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.52%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

28.35%

-8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

38.95%

-13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.96%

45.17%

-11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

257.92%

46.79%

+211.13%

Сравнение комиссий RYTPX и RYRUX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYRUX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYRUX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности RYRUX в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		2.67%3.68%2.93%0.35%0.00%0.20%0.00%0.27%0.00%2.57%0.00%28.79%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.17%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYTPX and RYRUX have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYRUX has higher volatility (7.52%) compared to RYTPX (7.25%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYRUX's -88.49%.

RYRUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYRUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор