Сравнение RYTPX с RYJSX
RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYJSX (Rydex Japan 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYJSX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.53%/yr vs 15.51%/yr for RYJSX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.49%/yr for RYJSX.
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и RYJSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTPX показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у RYJSX с доходностью 61.13%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYJSX по среднегодовой доходности: -17.53% против 15.51% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -17.63%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -35.12%
- 3 года*
- -29.11%
- 5 лет*
- -22.76%
- 10 лет*
- -17.53%
RYJSX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 23.21%
- С начала года
- 61.13%
- 6 месяцев
- 60.11%
- 1 год
- 129.24%
- 3 года*
- 35.83%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 15.51%
Сравнение доходности по годам RYTPX и RYJSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -17.63% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
RYJSX Rydex Japan 2x Strategy Fund | 61.13% | 50.73% | 1.56% | 34.36% | -42.66% | -14.17% | 40.76% | 38.61% | -21.92% | 50.94% |
Correlation
The correlation between RYTPX and RYJSX is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | -0.67 |
The correlation between RYTPX and RYJSX has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTPX vs. RYJSX — Ранг доходности на риск
RYTPX
RYJSX
Сравнение RYTPX c RYJSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTPX | RYJSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.37 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 4.04 | -5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 12.66 | -14.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTPX | RYJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | 2.49 | -4.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | 0.28 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.41 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.29 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и RYJSX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RYJSX в -63.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYJSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTPX | RYJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -63.60% | -36.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.82% | -30.86% | -4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.03% | -40.80% | -27.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.66% | -61.07% | -14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.56% | -63.60% | -32.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | 0.00% | -99.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.33% | -20.88% | -61.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.65% | 9.84% | +10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и RYJSX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) составляет 5.66%, в то время как у Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYJSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTPX | RYJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 14.19% | -8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 39.70% | -21.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 50.21% | -26.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.74% | 40.59% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 289.86% | 37.71% | +252.15% |
Сравнение комиссий RYTPX и RYJSX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYJSX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и RYJSX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности RYJSX в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJSX Rydex Japan 2x Strategy Fund | 0.69% | 1.11% | 4.50% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.85% | 0.48% | 3.24% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.25% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYTPX and RYJSX have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYJSX has higher volatility (14.19%) compared to RYTPX (5.66%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYJSX's -63.60%.
RYJSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYJSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор