PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYTPX с RYJSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с RYJSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYJSX (Rydex Japan 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYJSX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -16.85%/yr vs 14.34%/yr for RYJSX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.49%/yr for RYJSX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYJSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у RYJSX с доходностью 53.96%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYJSX по среднегодовой доходности: -16.85% против 14.34% соответственно.

RYTPX

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-14.37%
С начала года
-16.58%
1 год
-28.26%
3 года*
-26.57%
5 лет*
-21.48%
10 лет*
-16.85%

RYJSX

1 день
-1.16%
1 месяц
-6.99%
6 месяцев
38.39%
С начала года
53.96%
1 год
113.04%
3 года*
32.76%
5 лет*
12.05%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYJSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-16.58%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
RYJSX
Rydex Japan 2x Strategy Fund		53.96%50.73%1.56%34.36%-42.66%-14.17%40.76%38.61%-21.92%50.94%

Correlation

The correlation between RYTPX and RYJSX is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

-0.67

The correlation between RYTPX and RYJSX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex Japan 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с RYURXRYTPX с UHPIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYCLXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX
Часто сравнивают с RYJSX:
RYJSX с UBPIXRYJSX с BIPIXRYJSX с BLPIXRYJSX с DXSLXRYJSX с PHPIXRYJSX с UTPIXRYJSX с DXNLX

Доходность на риск

RYTPX vs. RYJSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYJSX
Ранг доходности на риск RYJSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RYJSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYTPXRYJSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.08

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
2.57

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.32

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.76

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

11.29

-12.96

RYTPX vs. RYJSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа RYJSX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYJSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYJSX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RYJSX в -63.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYJSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXRYJSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-63.60%

-36.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.99%

-30.86%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-40.80%

-27.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-61.07%

-14.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.13%

-63.60%

-32.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-15.48%

-84.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.37%

-20.79%

-61.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

10.25%

+6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYJSX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) составляет 7.25%, в то время как у Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) волатильность равна 21.46%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYJSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXRYJSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

21.46%

-14.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

46.65%

-26.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

55.74%

-30.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.96%

42.11%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

257.92%

38.38%

+219.54%

Сравнение комиссий RYTPX и RYJSX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYJSX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYJSX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности RYJSX в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYJSX
Rydex Japan 2x Strategy Fund		0.72%1.11%4.50%5.86%0.00%0.00%0.52%0.85%0.48%3.24%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.17%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYTPX and RYJSX have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYJSX has higher volatility (21.46%) compared to RYTPX (7.25%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYJSX's -63.60%.

RYJSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYJSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор