Сравнение RYTPX с RYGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX).
RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. RYGBX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и RYGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYTPX и RYGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 9.95% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
RYGBX Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | -1.11% | 2.19% | -12.81% | -1.05% | -40.90% | -7.28% | 21.93% | 17.50% | -5.20% | 9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, RYTPX показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у RYGBX с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYGBX по среднегодовой доходности: -15.51% против -4.33% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- -26.85%
- 3 года*
- -23.86%
- 5 лет*
- -19.78%
- 10 лет*
- -15.51%
RYGBX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- -6.59%
- 5 лет*
- -10.30%
- 10 лет*
- -4.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYTPX и RYGBX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYGBX в 0.99%.
Доходность на риск
RYTPX vs. RYGBX — Ранг доходности на риск
RYTPX
RYGBX
Сравнение RYTPX c RYGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTPX | RYGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | -0.25 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | -0.25 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.17 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -0.32 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTPX | RYGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.25 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | -0.52 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | -0.22 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.08 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между RYTPX и RYGBX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и RYGBX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности RYGBX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 4.68% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYGBX Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | 3.51% | 3.59% | 2.89% | 2.70% | 1.69% | 0.71% | 46.47% | 5.00% | 1.51% | 1.45% | 5.62% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и RYGBX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки RYGBX в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYTPX | RYGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -62.42% | -37.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.95% | -11.73% | -37.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.49% | -55.36% | -16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.04% | -62.42% | -33.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -58.85% | -41.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -19.31% | -62.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.04% | 6.15% | +34.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и RYGBX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYTPX | RYGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 4.24% | +6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 7.69% | +11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 13.47% | +23.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 19.83% | +13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 436.50% | 19.36% | +417.14% |