PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYTPX с RYGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с RYGBX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -16.85%/yr vs -5.32%/yr for RYGBX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. RYTPX charges 2.16%/yr vs 0.99%/yr for RYGBX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у RYGBX с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYGBX по среднегодовой доходности: -16.85% против -5.32% соответственно.

RYTPX

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-14.37%
С начала года
-16.58%
1 год
-28.26%
3 года*
-26.57%
5 лет*
-21.48%
10 лет*
-16.85%

RYGBX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.46%
6 месяцев
-3.79%
С начала года
-3.14%
1 год
1.84%
3 года*
-5.53%
5 лет*
-12.54%
10 лет*
-5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-16.58%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-3.14%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%

Correlation

The correlation between RYTPX and RYGBX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.23

The correlation between RYTPX and RYGBX shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с RYURXRYTPX с UHPIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYCLXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX
Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с PHPIXRYGBX с RYPMXRYGBX с TEPIXRYGBX с RYTNXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTIXRYGBX с SPY

Доходность на риск

RYTPX vs. RYGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RYGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYTPXRYGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
0.18

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
0.34

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.04

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.20

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

0.45

-2.12

RYTPX vs. RYGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа RYGBX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYGBX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RYGBX в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXRYGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-62.42%

-37.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.99%

-9.88%

-20.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-22.92%

-45.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-55.36%

-20.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.13%

-62.42%

-33.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-59.70%

-40.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.37%

-19.65%

-62.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

4.40%

+12.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYGBX

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXRYGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

2.92%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

7.88%

+12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

10.92%

+14.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.96%

19.60%

+14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

257.92%

19.19%

+238.73%

Сравнение комиссий RYTPX и RYGBX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYGBX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYGBX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности RYGBX в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.97%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.17%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYTPX and RYGBX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTPX has higher volatility (7.25%) compared to RYGBX (2.92%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYGBX's -62.42%.

RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор