PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTPX с RYCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с RYCKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.53%/yr vs 8.17%/yr for RYCKX. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 2.26%/yr for RYCKX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у RYCKX с доходностью 20.27%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYCKX по среднегодовой доходности: -17.53% против 8.17% соответственно.

RYTPX

1 день
-0.24%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-17.63%
6 месяцев
-17.07%
1 год
-35.12%
3 года*
-29.11%
5 лет*
-22.76%
10 лет*
-17.53%

RYCKX

1 день
0.61%
1 месяц
6.36%
С начала года
20.27%
6 месяцев
19.77%
1 год
29.41%
3 года*
17.75%
5 лет*
6.37%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-17.63%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		20.27%6.61%15.10%13.97%-23.05%11.26%29.72%14.60%-15.17%18.02%

Correlation

The correlation between RYTPX and RYCKX is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.83

The correlation between RYTPX and RYCKX has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с UHPIXRYTPX с URPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX
Часто сравнивают с RYCKX:
RYCKX с FCGSXRYCKX с VOORYCKX с FXAIXRYCKX с MGKRYCKX с SPYRYCKX с RYMIXRYCKX с RYRRX

Доходность на риск

RYTPX vs. RYCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYCKX
Ранг доходности на риск RYCKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCKX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCKX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCKX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCKX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RYCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTPXRYCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
1.69

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
2.43

-4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.29

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.95

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

11.86

-13.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTPX vs. RYCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа RYCKX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTPXRYCKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

1.69

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

0.28

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.36

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.35

-0.41

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYCKX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RYCKX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXRYCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-52.60%

-47.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.82%

-10.50%

-25.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-27.14%

-40.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-35.98%

-39.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.56%

-44.75%

-51.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

0.00%

-99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.33%

-9.52%

-72.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.65%

2.60%

+18.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYCKX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) составляет 5.66%, в то время как у Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXRYCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.42%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

14.65%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

18.34%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.74%

22.78%

+10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

289.86%

23.06%

+266.80%

Сравнение комиссий RYTPX и RYCKX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что меньше комиссии RYCKX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYCKX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, тогда как RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		0.00%0.00%20.92%0.00%14.34%13.66%1.29%0.00%18.93%7.60%1.72%5.90%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.25%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYTPX and RYCKX have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCKX has higher volatility (6.42%) compared to RYTPX (5.66%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYCKX's -52.60%.

RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор