Сравнение RYTPX с RYCKX
RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.50%/yr vs 8.69%/yr for RYCKX. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 2.26%/yr for RYCKX.
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и RYCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTPX показывает доходность -12.39%, что значительно ниже, чем у RYCKX с доходностью 19.43%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYCKX по среднегодовой доходности: -17.50% против 8.69% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -12.39%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- -28.37%
- 3 года*
- -26.98%
- 5 лет*
- -21.19%
- 10 лет*
- -17.50%
RYCKX
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 19.43%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 28.80%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение доходности по годам RYTPX и RYCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -12.39% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 19.43% | 6.61% | 15.10% | 13.97% | -23.05% | 11.26% | 29.72% | 14.60% | -15.17% | 18.02% |
Correlation
The correlation between RYTPX and RYCKX is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.83 |
The correlation between RYTPX and RYCKX has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTPX vs. RYCKX — Ранг доходности на риск
RYTPX
RYCKX
Сравнение RYTPX c RYCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYTPX | RYCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.28 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.90 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 11.60 | -13.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и RYCKX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RYCKX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTPX | RYCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -52.60% | -47.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.67% | -10.50% | -22.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.03% | -27.14% | -40.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.66% | -35.98% | -39.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.56% | -44.75% | -51.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -2.08% | -97.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.33% | -9.49% | -72.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 2.62% | +17.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и RYCKX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTPX | RYCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 6.76% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 15.55% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 19.13% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.95% | 22.89% | +11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 290.09% | 23.09% | +267.00% |
Сравнение комиссий RYTPX и RYCKX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что меньше комиссии RYCKX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и RYCKX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.92% | 0.00% | 14.34% | 13.66% | 1.29% | 0.00% | 18.93% | 7.60% | 1.72% | 5.90% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 5.87% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYTPX and RYCKX have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTPX has higher volatility (9.58%) compared to RYCKX (6.76%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYCKX's -52.60%.
RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор