PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTNX с UOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTNX с UOPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, RYTNX returned 22.78%/yr vs 34.55%/yr for UOPIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RYTNX charges 1.82%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYTNX и UOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTNX показывает доходность 18.74%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 41.58%. За последние 10 лет акции RYTNX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: 22.78% против 34.55% соответственно.

RYTNX

1 день
-1.47%
1 месяц
7.90%
С начала года
18.74%
6 месяцев
17.76%
1 год
50.77%
3 года*
36.09%
5 лет*
18.01%
10 лет*
22.78%

UOPIX

1 день
-0.58%
1 месяц
18.41%
С начала года
41.58%
6 месяцев
37.77%
1 год
84.31%
3 года*
49.23%
5 лет*
24.24%
10 лет*
34.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTNX и UOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		18.74%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		41.58%30.26%41.75%115.97%-60.70%48.28%86.57%80.53%-9.41%68.58%

Correlation

The correlation between RYTNX and UOPIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.88

The correlation between RYTNX and UOPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с DXQLXRYTNX с FCNKXRYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с VOO
Часто сравнивают с UOPIX:
UOPIX с SMPIXUOPIX с TQQQUOPIX с QLDUOPIX с ULPIXUOPIX с FSELXUOPIX с FXAIXUOPIX с DXQLX

Доходность на риск

RYTNX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
UOPIX
Ранг доходности на риск UOPIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTNX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTNXUOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.67

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.14

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.43

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

12.10

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTNX vs. UOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTNX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UOPIX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTNX и UOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTNXUOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.67

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.12

+0.13

Просадки

Сравнение просадок RYTNX и UOPIX

Максимальная просадка RYTNX за все время составила -86.64%, что меньше максимальной просадки UOPIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и UOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTNXUOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.64%

-99.80%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-24.97%

+6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.36%

-42.52%

+7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.01%

-65.01%

+18.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

-65.01%

+5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-43.35%

+41.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.54%

-84.81%

+56.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

7.08%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTNX и UOPIX

Текущая волатильность для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) составляет 5.83%, в то время как у ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что RYTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTNXUOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

8.98%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

24.34%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

32.11%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.75%

45.10%

-11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.16%

44.16%

-8.00%

Сравнение комиссий RYTNX и UOPIX

RYTNX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTNX и UOPIX

Дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности UOPIX в 12.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		4.03%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		12.90%18.27%0.41%0.00%5.64%11.03%9.78%5.78%6.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RYTNX and UOPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UOPIX has higher volatility (8.98%) compared to RYTNX (5.83%). In terms of maximum drawdown, RYTNX dropped -86.64% vs UOPIX's -99.80%.

UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTNX и UOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор