Сравнение RYTNX с RYSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX).

RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. RYSIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RYTNX и RYSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYTNX и RYSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund	-10.47%	24.88%	41.95%	45.20%	-39.32%	55.55%	20.31%	62.29%	-15.06%	42.95%
RYSIX Rydex Electronics Fund	7.77%	42.02%	16.66%	55.69%	-32.46%	38.65%	56.73%	59.80%	-12.42%	31.62%

Доходность по периодам

С начала года, RYTNX показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции RYTNX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: 19.68% против 24.83% соответственно.

RYTNX

1 день: 5.81%

1 месяц: -10.57%

С начала года: -10.47%

6 месяцев: -8.36%

1 год: 24.05%

3 года*: 26.91%

5 лет*: 13.80%

10 лет*: 19.68%

RYSIX

1 день: 6.05%

1 месяц: -6.02%

С начала года: 7.77%

6 месяцев: 14.72%

1 год: 80.29%

3 года*: 30.15%

5 лет*: 18.06%

10 лет*: 24.83%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Название символа

Rydex Electronics Fund

Часто сравнивают с RYTNX:

RYTNX с RMQAX RYTNX с DXSLX RYTNX с VOO RYTNX с IWB RYTNX с QQQ RYTNX с FCNKX RYTNX с DXQLX

Часто сравнивают с RYSIX:

RYSIX с SHGTX RYSIX с FSELX RYSIX с XLK RYSIX с VGT RYSIX с VFINX RYSIX с SWPPX RYSIX с TQQQ

Сравнение комиссий RYTNX и RYSIX

RYTNX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии RYSIX в 1.36%.

RYTNX

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

RYSIX

Rydex Electronics Fund

Доходность на риск

RYTNX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYTNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RYSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTNX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RYTNX	RYSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.69	2.06	-1.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.19	2.67	-1.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.38	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.13	4.59	-3.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.84	17.20	-12.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTNX vs. RYSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTNX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа RYSIX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTNX и RYSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RYTNX	RYSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.69	2.06	-1.38
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.41	0.51	-0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.55	0.75	-0.20
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.22	0.26	-0.04

Корреляция

Корреляция между RYTNX и RYSIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTNX и RYSIX

Дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности RYSIX в 3.01%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund	5.35%	4.79%	5.45%	0.14%	0.00%	0.14%	0.69%	1.84%	0.00%	5.84%	0.16%	1.52%
RYSIX Rydex Electronics Fund	3.01%	3.24%	1.73%	0.00%	0.00%	3.34%	2.04%	0.01%	10.18%	0.05%	0.00%	0.16%

Просадки

Сравнение просадок RYTNX и RYSIX

Максимальная просадка RYTNX за все время составила -86.64%, примерно равная максимальной просадке RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и RYSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RYTNX	RYSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-86.64%	-88.66%	+2.02%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-23.40%	-17.54%	-5.86%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-47.01%	-43.80%	-3.21%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-59.23%	-43.80%	-15.43%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.68%	-9.72%	-3.96%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-28.72%	-50.02%	+21.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.44%	4.68%	+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTNX и RYSIX

Текущая волатильность для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) составляет 10.67%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что RYTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RYTNX	RYSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.67%	13.05%	-2.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.04%	25.43%	-6.39%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	36.61%	39.54%	-2.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	33.77%	35.72%	-1.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	36.13%	33.24%	+2.89%

Сравнение RYTNX с RYSIX

Доходность

Сравнение доходности RYTNX и RYSIX

Сравнение доходности по годам RYTNX и RYSIX

Доходность по периодам

RYTNX

RYSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RYTNX и RYSIX

Доходность на риск

RYTNX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск

RYTNX

RYSIX

Сравнение RYTNX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RYTNX vs. RYSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTNX и RYSIX

Просадки

Сравнение просадок RYTNX и RYSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RYTNX и RYSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)