Сравнение RYSOX с SPXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX).
RYSOX - это пассивный фонд от Rydex Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 мая 2006 г.. SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности RYSOX и SPXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSOX и SPXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSOX Rydex S&P 500 Fund | -4.62% | 15.93% | 22.98% | 24.15% | -19.47% | 26.68% | 16.25% | 29.15% | -6.01% | 19.53% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -7.83% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
Доходность по периодам
С начала года, RYSOX показывает доходность -4.62%, что значительно выше, чем у SPXX с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции RYSOX превзошли акции SPXX по среднегодовой доходности: 12.15% против 9.25% соответственно.
RYSOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 12.15%
SPXX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSOX и SPXX
RYSOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии SPXX в 0.89%.
Доходность на риск
RYSOX vs. SPXX — Ранг доходности на риск
RYSOX
SPXX
Сравнение RYSOX c SPXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSOX | SPXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.22 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.44 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.32 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 1.11 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSOX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.22 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.50 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между RYSOX и SPXX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSOX и SPXX
Дивидендная доходность RYSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности SPXX в 8.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSOX Rydex S&P 500 Fund | 2.77% | 2.65% | 1.08% | 0.60% | 1.17% | 1.25% | 13.42% | 0.93% | 1.69% | 4.56% | 0.84% | 4.01% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 8.28% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок RYSOX и SPXX
Максимальная просадка RYSOX за все время составила -55.24%, что больше максимальной просадки SPXX в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSOX и SPXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSOX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.24% | -52.39% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -13.00% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -18.09% | -7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -43.99% | +9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -9.24% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -7.51% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.75% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSOX и SPXX
Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что RYSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSOX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.96% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 9.29% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 17.96% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 15.80% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 18.39% | -0.32% |