PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYSOX с RYDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYSOX с RYDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYSOX (Rydex S&P 500 Fund) and RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) are both mutual funds - RYSOX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYSOX returned 13.70%/yr vs 11.59%/yr for RYDAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RYSOX charges 1.56%/yr vs 1.58%/yr for RYDAX.

Доходность

Сравнение доходности RYSOX и RYDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYSOX показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у RYDAX с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции RYSOX превзошли акции RYDAX по среднегодовой доходности: 13.70% против 11.59% соответственно.

RYSOX

1 день
0.13%
1 месяц
5.66%
С начала года
10.94%
6 месяцев
10.81%
1 год
26.91%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.70%

RYDAX

1 день
0.47%
1 месяц
4.95%
С начала года
6.79%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.72%
3 года*
15.15%
5 лет*
8.38%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYSOX и RYDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		10.94%15.93%22.98%24.15%-19.47%26.68%16.25%29.15%-6.01%19.53%
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		6.79%12.98%13.10%14.36%-8.88%19.11%7.47%23.13%-5.14%26.19%

Correlation

The correlation between RYSOX and RYDAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.90

The correlation between RYSOX and RYDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 Fund

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund

Часто сравнивают с RYSOX:
RYSOX с GMRYSOX с SPYRYSOX с VOORYSOX с UPRORYSOX с FDFIXRYSOX с INDEXRYSOX с VFV.TO
Часто сравнивают с RYDAX:
RYDAX с ^IXICRYDAX с NASDXRYDAX с XLKRYDAX с ^GSPCRYDAX с VOORYDAX с DAXRYDAX с ETH-USD

Доходность на риск

RYSOX vs. RYDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSOX
Ранг доходности на риск RYSOX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSOX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSOX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSOX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RYDAX
Ранг доходности на риск RYDAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSOX c RYDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYSOXRYDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.78

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.60

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.17

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

8.21

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYSOX vs. RYDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSOX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа RYDAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSOX и RYDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYSOXRYDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.78

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.57

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.66

-0.19

Просадки

Сравнение просадок RYSOX и RYDAX

Максимальная просадка RYSOX за все время составила -55.24%, что больше максимальной просадки RYDAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSOX и RYDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYSOXRYDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-37.34%

-17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-9.86%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-16.50%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-22.12%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-37.34%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-4.34%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.60%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSOX и RYDAX

Текущая волатильность для Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) составляет 2.82%, в то время как у Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что RYSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYSOXRYDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.99%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

9.27%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

12.05%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

14.81%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

17.61%

+0.48%

Сравнение комиссий RYSOX и RYDAX

RYSOX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии RYDAX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSOX и RYDAX

Дивидендная доходность RYSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности RYDAX в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		0.35%0.38%1.73%0.75%3.17%1.22%4.87%4.02%1.25%3.70%0.56%0.00%
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		2.39%2.65%1.08%0.60%1.17%1.25%13.42%0.93%1.69%4.56%0.84%4.01%

Часто задаваемые вопросы

RYSOX and RYDAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYDAX has higher volatility (2.99%) compared to RYSOX (2.82%). In terms of maximum drawdown, RYSOX dropped -55.24% vs RYDAX's -37.34%.

RYSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYSOX и RYDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор