Сравнение RYSIX с RYURX
RYSIX (Rydex Electronics Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYSIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYSIX returned 31.97%/yr vs -25.94%/yr for RYURX. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. RYSIX charges 1.36%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYSIX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYSIX показывает доходность 89.57%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции RYSIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 31.97% против -25.94% соответственно.
RYSIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 89.57%
- 6 месяцев
- 85.43%
- 1 год
- 169.23%
- 3 года*
- 53.54%
- 5 лет*
- 32.75%
- 10 лет*
- 31.97%
RYURX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -17.29%
- 3 года*
- -49.02%
- 5 лет*
- -34.17%
- 10 лет*
- -25.94%
Сравнение доходности по годам RYSIX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSIX Rydex Electronics Fund | 89.57% | 42.02% | 16.66% | 55.69% | -32.46% | 38.65% | 56.73% | 59.80% | -12.42% | 31.62% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -8.03% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYSIX and RYURX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | -0.76 |
The correlation between RYSIX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYSIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYSIX
RYURX
Сравнение RYSIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSIX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 0.77 | +0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.69 | -0.95 | +12.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.19 | -1.75 | +45.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32 | -1.47 | +6.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | -0.87 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | -0.84 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.62 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок RYSIX и RYURX
Максимальная просадка RYSIX за все время составила -88.66%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSIX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYSIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -99.34% | +10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -18.35% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.57% | -87.70% | +47.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.80% | -88.82% | +45.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.80% | -95.29% | +51.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.34% | +99.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.71% | -69.04% | +19.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 9.91% | -5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSIX и RYURX
Rydex Electronics Fund (RYSIX) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что RYSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYSIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 2.89% | +9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.61% | 8.95% | +16.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.80% | 11.82% | +20.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.12% | 39.62% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.58% | 31.10% | +2.48% |
Сравнение комиссий RYSIX и RYURX
RYSIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSIX и RYURX
Дивидендная доходность RYSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности RYURX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSIX Rydex Electronics Fund | 1.71% | 3.24% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.34% | 2.04% | 0.01% | 10.18% | 0.05% | 0.00% | 0.16% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYSIX and RYURX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYSIX has higher volatility (12.58%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYSIX dropped -88.66% vs RYURX's -99.34%.
RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYSIX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор