PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYSIX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYSIX с RYURX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYSIX (Rydex Electronics Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYSIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYSIX returned 32.16%/yr vs -13.02%/yr for RYURX. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. RYSIX charges 1.36%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYSIX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYSIX показывает доходность 83.61%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции RYSIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 32.16% против -13.02% соответственно.

RYSIX

1 день
-7.29%
1 месяц
7.35%
С начала года
83.61%
6 месяцев
80.27%
1 год
142.70%
3 года*
51.98%
5 лет*
31.36%
10 лет*
32.16%

RYURX

1 день
1.44%
1 месяц
1.61%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-4.38%
1 год
-13.70%
3 года*
-11.73%
5 лет*
-8.52%
10 лет*
-13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYSIX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYSIX
Rydex Electronics Fund		83.61%42.02%16.66%55.69%-32.46%38.65%56.73%59.80%-12.42%31.62%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-5.66%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYSIX and RYURX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

-0.76

The correlation between RYSIX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Electronics Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYSIX:
RYSIX с FSELXRYSIX с SHGTXRYSIX с XLKRYSIX с VGTRYSIX с VFINXRYSIX с RYPMXRYSIX с SWPPX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с RYTPXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYVNX

Доходность на риск

RYSIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSIX
Ранг доходности на риск RYSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYSIXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.11
-1.18

+5.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
-1.69

+5.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

0.82

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.30

-0.89

+11.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.46

-1.67

+38.14

RYSIX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSIX на текущий момент составляет 4.11, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSIX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYSIX и RYURX

Максимальная просадка RYSIX за все время составила -88.66%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSIX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYSIXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-96.72%

+8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-16.51%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.57%

-38.48%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.80%

-44.10%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.80%

-76.43%

+32.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-96.61%

+89.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.61%

-68.96%

+19.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

9.63%

-5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSIX и RYURX

Rydex Electronics Fund (RYSIX) имеет более высокую волатильность в 20.65% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что RYSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYSIXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.65%

4.85%

+15.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.97%

9.87%

+21.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.28%

12.50%

+24.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.03%

17.10%

+19.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.04%

18.12%

+15.92%

Сравнение комиссий RYSIX и RYURX

RYSIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSIX и RYURX

Дивидендная доходность RYSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности RYURX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYSIX
Rydex Electronics Fund		1.76%3.24%1.73%0.00%0.00%3.34%2.04%0.01%10.18%0.05%0.00%0.16%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.05%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYSIX and RYURX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYSIX has higher volatility (20.65%) compared to RYURX (4.85%). In terms of maximum drawdown, RYSIX dropped -88.66% vs RYURX's -96.72%.

RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYSIX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор