PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYRUX с UTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYRUX с UTG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYRUX (Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund) is Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while UTG (Reaves Utility Income Trust) is a stock. Over the past 10 years, RYRUX returned 11.15%/yr vs 10.63%/yr for UTG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RYRUX и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYRUX показывает доходность 31.26%, что значительно выше, чем у UTG с доходностью 16.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYRUX имеют среднегодовую доходность 11.15%, а акции UTG немного отстают с 10.63%.

RYRUX

1 день
-2.67%
1 месяц
2.89%
С начала года
31.26%
6 месяцев
25.53%
1 год
75.83%
3 года*
24.36%
5 лет*
0.90%
10 лет*
11.15%

UTG

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.43%
С начала года
16.36%
6 месяцев
14.22%
1 год
27.80%
3 года*
24.23%
5 лет*
11.38%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYRUX и UTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		31.26%12.62%10.94%22.65%-43.88%20.72%16.41%47.20%-26.63%25.55%
UTG
Reaves Utility Income Trust		16.36%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%

Correlation

The correlation between RYRUX and UTG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund

Reaves Utility Income Trust

Часто сравнивают с RYRUX:
RYRUX с RMQHXRYRUX с AVALXRYRUX с SPMORYRUX с CNPIXRYRUX с XMMORYRUX с SDCIRYRUX с DXNLX
Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с XLUUTG с VPUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с HSTIXUTG с VNQ

Доходность на риск

RYRUX vs. UTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYRUX
Ранг доходности на риск RYRUX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRUX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRUX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRUX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRUX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRUX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYRUX c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYRUXUTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.68

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.16

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.41

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

5.37

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYRUX vs. UTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYRUX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTG равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRUX и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYRUXUTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.68

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.68

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.49

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.48

-0.37

Просадки

Сравнение просадок RYRUX и UTG

Максимальная просадка RYRUX за все время составила -88.49%, что больше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRUX и UTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYRUXUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.49%

-67.77%

-20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.39%

-11.59%

-10.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.91%

-15.03%

-34.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.41%

-26.54%

-35.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.68%

-47.91%

-23.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-3.92%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.29%

-8.74%

-22.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

5.19%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RYRUX и UTG

Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с Reaves Utility Income Trust (UTG) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что RYRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYRUXUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.49%

6.01%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.12%

12.72%

+14.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.35%

16.66%

+21.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.11%

16.81%

+28.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.86%

21.59%

+25.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYRUX и UTG

Дивидендная доходность RYRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности UTG в 5.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		2.80%3.68%2.93%0.35%0.00%0.20%0.00%0.27%0.00%2.57%0.00%28.79%
UTG
Reaves Utility Income Trust		5.72%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Часто задаваемые вопросы

RYRUX and UTG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYRUX has higher volatility (11.49%) compared to UTG (6.01%). In terms of maximum drawdown, RYRUX dropped -88.49% vs UTG's -67.77%.

RYRUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYRUX и UTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор