PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYRUX с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYRUX с IDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYRUX (Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both funds - RYRUX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past 3 years, RYRUX returned 24.36%/yr vs 24.20%/yr for IDVO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYRUX charges 1.86%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности RYRUX и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYRUX показывает доходность 31.26%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 15.00%.

RYRUX

1 день
-2.67%
1 месяц
2.89%
С начала года
31.26%
6 месяцев
25.53%
1 год
75.83%
3 года*
24.36%
5 лет*
0.90%
10 лет*
11.15%

IDVO

1 день
0.77%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.00%
6 месяцев
15.31%
1 год
36.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYRUX и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		31.26%12.62%10.94%22.65%-11.92%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.00%36.46%10.16%17.53%5.47%

Correlation

The correlation between RYRUX and IDVO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.71

The correlation between RYRUX and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с RYRUX:
RYRUX с RMQHXRYRUX с AVALXRYRUX с SPMORYRUX с CNPIXRYRUX с XMMORYRUX с DXNLXRYRUX с CLSE
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

RYRUX vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYRUX
Ранг доходности на риск RYRUX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRUX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRUX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRUX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRUX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRUX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYRUX c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYRUXIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.33

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.12

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.51

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

13.61

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYRUX vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYRUX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRUX и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYRUXIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.33

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.39

-1.28

Просадки

Сравнение просадок RYRUX и IDVO

Максимальная просадка RYRUX за все время составила -88.49%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRUX и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYRUXIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.49%

-15.46%

-73.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.39%

-10.37%

-12.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.91%

-15.46%

-34.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-0.49%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.29%

-2.30%

-28.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

2.67%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RYRUX и IDVO

Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что RYRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYRUXIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.49%

5.17%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.12%

13.06%

+14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.35%

15.62%

+22.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.11%

16.36%

+28.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.86%

16.36%

+30.50%

Сравнение комиссий RYRUX и IDVO

RYRUX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYRUX и IDVO

Дивидендная доходность RYRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности IDVO в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.44%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		2.80%3.68%2.93%0.35%0.00%0.20%0.00%0.27%0.00%2.57%0.00%28.79%

Часто задаваемые вопросы

RYRUX and IDVO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYRUX has higher volatility (11.49%) compared to IDVO (5.17%). In terms of maximum drawdown, RYRUX dropped -88.49% vs IDVO's -15.46%.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYRUX и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор