PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYRRX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYRRX с RYVNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYRRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds, while RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYRRX returned 9.21%/yr vs -39.14%/yr for RYVNX. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. RYRRX charges 1.60%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.

Доходность

Сравнение доходности RYRRX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYRRX показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -32.34%. За последние 10 лет акции RYRRX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: 9.21% против -39.14% соответственно.

RYRRX

1 день
-1.33%
1 месяц
1.83%
С начала года
16.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
37.21%
3 года*
16.14%
5 лет*
4.59%
10 лет*
9.21%

RYVNX

1 день
0.57%
1 месяц
-16.08%
С начала года
-32.34%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-48.91%
3 года*
-39.56%
5 лет*
-32.79%
10 лет*
-39.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYRRX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		16.29%10.88%9.72%15.17%-21.70%13.23%17.81%23.57%-12.58%12.88%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-32.34%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Correlation

The correlation between RYRRX and RYVNX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

-0.76

The correlation between RYRRX and RYVNX shifts across timeframes, from -0.76 (all time) to -0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Russell 2000 Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYRRX:
RYRRX с UWMRYRRX с SPYRYRRX с MSFTRYRRX с QQQRYRRX с JEPIRYRRX с AUERXRYRRX с SWPPX
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с BRPIX

Доходность на риск

RYRRX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYRRX
Ранг доходности на риск RYRRX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRRX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRRX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRRX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYRRX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYRRXRYVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-1.53

+3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
-2.60

+5.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.73

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

-0.99

+4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

-1.96

+13.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYRRX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYRRX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа RYVNX равного -1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRRX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYRRXRYVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-1.53

+3.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.73

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

-0.87

+1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.63

+0.89

Просадки

Сравнение просадок RYRRX и RYVNX

Максимальная просадка RYRRX за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRRX и RYVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYRRXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-100.00%

+39.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-50.02%

+38.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-79.67%

+51.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-88.82%

+55.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-99.39%

+56.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-100.00%

+98.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-89.57%

+77.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

25.13%

-21.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RYRRX и RYVNX

Текущая волатильность для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) составляет 5.79%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что RYRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYRRXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

9.25%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

24.49%

-10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

32.16%

-12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

45.14%

-22.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

45.08%

-21.63%

Сравнение комиссий RYRRX и RYVNX

RYRRX берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYRRX и RYVNX

Дивидендная доходность RYRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности RYVNX в 15.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.56%0.65%1.02%0.19%0.00%12.84%0.00%1.46%0.00%4.82%0.00%2.66%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		15.70%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYRRX and RYVNX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (9.25%) compared to RYRRX (5.79%). In terms of maximum drawdown, RYRRX dropped -60.36% vs RYVNX's -100.00%.

RYRRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYRRX и RYVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор