PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYRRX с RYMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYRRX с RYMEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) and RYMEX (Rydex Commodities Strategy Fund) are both mutual funds - RYRRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds, while RYMEX is a Commodities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYRRX returned 9.21%/yr vs 7.49%/yr for RYMEX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RYRRX и RYMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYRRX показывает доходность 16.29%, что значительно ниже, чем у RYMEX с доходностью 41.26%. За последние 10 лет акции RYRRX превзошли акции RYMEX по среднегодовой доходности: 9.21% против 7.49% соответственно.

RYRRX

1 день
-1.33%
1 месяц
1.83%
С начала года
16.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
37.21%
3 года*
16.14%
5 лет*
4.59%
10 лет*
9.21%

RYMEX

1 день
0.70%
1 месяц
-3.98%
С начала года
41.26%
6 месяцев
39.02%
1 год
50.14%
3 года*
18.40%
5 лет*
14.99%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYRRX и RYMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		16.29%10.88%9.72%15.17%-21.70%13.23%17.81%23.57%-12.58%12.88%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		41.26%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-22.99%15.48%-14.96%4.67%

Correlation

The correlation between RYRRX and RYMEX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.30

The correlation between RYRRX and RYMEX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Russell 2000 Fund

Rydex Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с RYRRX:
RYRRX с UWMRYRRX с SPYRYRRX с MSFTRYRRX с QQQRYRRX с JEPIRYRRX с AUERXRYRRX с SWPPX
Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с PCLPXRYMEX с SRUUFRYMEX с FFGIXRYMEX с FYHTXRYMEX с BCSKXRYMEX с RYTNXRYMEX с PQCMX

Доходность на риск

RYRRX vs. RYMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYRRX
Ранг доходности на риск RYRRX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRRX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRRX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRRX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYRRX c RYMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYRRXRYMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.09

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.68

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

5.17

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

13.18

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYRRX vs. RYMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYRRX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMEX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRRX и RYMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYRRXRYMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.09

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.66

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.13

+0.40

Просадки

Сравнение просадок RYRRX и RYMEX

Максимальная просадка RYRRX за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки RYMEX в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRRX и RYMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYRRXRYMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-91.81%

+31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-9.64%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-14.91%

-13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-30.45%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-59.20%

+16.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-65.48%

+64.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-66.07%

+53.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.78%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RYRRX и RYMEX

Текущая волатильность для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) составляет 5.79%, в то время как у Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что RYRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYRRXRYMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

7.84%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

21.40%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

23.87%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

22.82%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

22.31%

+1.14%

Сравнение комиссий RYRRX и RYMEX

И RYRRX, и RYMEX имеют комиссию равную 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYRRX и RYMEX

Дивидендная доходность RYRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности RYMEX в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.68%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%109.50%0.74%44.23%1.49%0.00%0.00%
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.56%0.65%1.02%0.19%0.00%12.84%0.00%1.46%0.00%4.82%0.00%2.66%

Часто задаваемые вопросы

RYRRX and RYMEX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMEX has higher volatility (7.84%) compared to RYRRX (5.79%). In terms of maximum drawdown, RYRRX dropped -60.36% vs RYMEX's -91.81%.

RYMEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYRRX и RYMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор