PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYRIX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYRIX с RYURX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYRIX (Rydex Retailing Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYRIX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYRIX returned 9.20%/yr vs -25.99%/yr for RYURX. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. RYRIX charges 1.40%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYRIX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Retailing Fund (RYRIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYRIX показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции RYRIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 9.20% против -25.99% соответственно.

RYRIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-4.51%
1 год
2.41%
3 года*
11.76%
5 лет*
1.49%
10 лет*
9.20%

RYURX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.24%
1 год
-17.89%
3 года*
-49.15%
5 лет*
-34.38%
10 лет*
-25.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYRIX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYRIX
Rydex Retailing Fund		-3.60%9.71%15.87%17.11%-25.91%12.25%44.72%25.44%-3.10%12.82%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.72%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYRIX and RYURX is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

-0.79

The correlation between RYRIX and RYURX shifts across timeframes, from -0.79 (5 years) to -0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Retailing Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYRIX:
RYRIX с KRRYRIX с ACIRYRIX с RYLIXRYRIX с USLUXRYRIX с FDLSXRYRIX с VCDAXRYRIX с FSCPX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVX

Доходность на риск

RYRIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYRIX
Ранг доходности на риск RYRIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYRIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Retailing Fund (RYRIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYRIXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-1.56

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
-2.25

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.76

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-1.00

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

-1.87

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYRIX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYRIX на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRIX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYRIXRYURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-1.56

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.87

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

-0.84

+1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.62

+0.89

Просадки

Сравнение просадок RYRIX и RYURX

Максимальная просадка RYRIX за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRIX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYRIXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-99.34%

+41.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-18.35%

+5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-87.70%

+68.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.37%

-88.82%

+50.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-95.29%

+56.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-99.34%

+89.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-69.04%

+55.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

9.86%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RYRIX и RYURX

Rydex Retailing Fund (RYRIX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что RYRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYRIXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

2.79%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

8.93%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

11.79%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

39.62%

-18.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

31.10%

-10.21%

Сравнение комиссий RYRIX и RYURX

RYRIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYRIX и RYURX

Дивидендная доходность RYRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности RYURX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYRIX
Rydex Retailing Fund		1.76%1.69%0.00%0.00%0.00%8.83%0.00%0.00%0.15%0.00%0.00%0.08%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.18%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYRIX and RYURX have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYRIX has higher volatility (4.89%) compared to RYURX (2.79%). In terms of maximum drawdown, RYRIX dropped -58.26% vs RYURX's -99.34%.

RYRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYRIX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор