PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYRIX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYRIX с RYURX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYRIX (Rydex Retailing Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYRIX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYRIX returned 9.56%/yr vs -13.02%/yr for RYURX. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. RYRIX charges 1.40%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYRIX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Retailing Fund (RYRIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYRIX показывает доходность -3.48%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции RYRIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 9.56% против -13.02% соответственно.

RYRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-4.86%
1 год
3.58%
3 года*
10.56%
5 лет*
0.98%
10 лет*
9.56%

RYURX

1 день
1.44%
1 месяц
1.61%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-4.38%
1 год
-13.70%
3 года*
-11.73%
5 лет*
-8.52%
10 лет*
-13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYRIX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYRIX
Rydex Retailing Fund		-3.48%9.71%15.87%17.11%-25.91%12.25%44.72%25.44%-3.10%12.82%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-5.66%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYRIX and RYURX is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

-0.79

The correlation between RYRIX and RYURX shifts across timeframes, from -0.79 (5 years) to -0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Retailing Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYRIX:
RYRIX с KRRYRIX с ACIRYRIX с RYLIXRYRIX с USLUXRYRIX с FDLSXRYRIX с VCDAXRYRIX с FSCPX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с RYTPXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYVNX

Доходность на риск

RYRIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYRIX
Ранг доходности на риск RYRIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYRIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Retailing Fund (RYRIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYRIXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-1.18

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
-1.69

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.82

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.89

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

-1.67

+2.44

RYRIX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYRIX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRIX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYRIX и RYURX

Максимальная просадка RYRIX за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRIX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYRIXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-96.72%

+38.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-16.51%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-38.48%

+19.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.37%

-44.10%

+5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-76.43%

+38.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-96.61%

+86.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-68.96%

+55.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

9.63%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RYRIX и RYURX

Rydex Retailing Fund (RYRIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) имеют волатильность 5.02% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYRIXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

4.85%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

9.87%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

12.50%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

17.10%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

18.12%

+2.80%

Сравнение комиссий RYRIX и RYURX

RYRIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYRIX и RYURX

Дивидендная доходность RYRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности RYURX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYRIX
Rydex Retailing Fund		1.76%1.69%0.00%0.00%0.00%8.83%0.00%0.00%0.15%0.00%0.00%0.08%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.05%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYRIX and RYURX have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYRIX has higher volatility (5.02%) compared to RYURX (4.85%). In terms of maximum drawdown, RYRIX dropped -58.26% vs RYURX's -96.72%.

RYRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYRIX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор