PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYRIX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYRIX с RYTPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYRIX (Rydex Retailing Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYRIX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYRIX returned 9.39%/yr vs -16.85%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. RYRIX charges 1.40%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.

Доходность

Сравнение доходности RYRIX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Retailing Fund (RYRIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYRIX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -16.58%. За последние 10 лет акции RYRIX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 9.39% против -16.85% соответственно.

RYRIX

1 день
0.97%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
-6.05%
С начала года
0.33%
1 год
6.12%
3 года*
10.41%
5 лет*
2.02%
10 лет*
9.39%

RYTPX

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-14.37%
С начала года
-16.58%
1 год
-28.26%
3 года*
-26.57%
5 лет*
-21.48%
10 лет*
-16.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYRIX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYRIX
Rydex Retailing Fund		0.33%9.71%15.87%17.11%-25.91%12.25%44.72%25.44%-3.10%12.82%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-16.58%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Correlation

The correlation between RYRIX and RYTPX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.78

The correlation between RYRIX and RYTPX shifts across timeframes, from -0.78 (5 years) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Retailing Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYRIX:
RYRIX с KRRYRIX с ACIRYRIX с RYLIXRYRIX с USLUXRYRIX с FSHOXRYRIX с FDLSXRYRIX с FSCPX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с RYURXRYTPX с UHPIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYCLXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX

Доходность на риск

RYRIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYRIX
Ранг доходности на риск RYRIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYRIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Retailing Fund (RYRIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYRIXRYTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-1.15

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
-1.70

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.81

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.96

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

-1.68

+2.67

RYRIX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYRIX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа RYTPX равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRIX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYRIX и RYTPX

Максимальная просадка RYRIX за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRIX и RYTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYRIXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-99.92%

+41.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-29.99%

+16.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-68.03%

+48.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.37%

-75.66%

+37.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-96.13%

+57.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-99.92%

+93.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-82.37%

+68.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

17.12%

-11.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RYRIX и RYTPX

Текущая волатильность для Rydex Retailing Fund (RYRIX) составляет 5.14%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что RYRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYRIXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.25%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

19.98%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

25.07%

-8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

33.96%

-12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

257.92%

-237.01%

Сравнение комиссий RYRIX и RYTPX

RYRIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYRIX и RYTPX

Дивидендная доходность RYRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности RYTPX в 6.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYRIX
Rydex Retailing Fund		1.69%1.69%0.00%0.00%0.00%8.83%0.00%0.00%0.15%0.00%0.00%0.08%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.17%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYRIX and RYTPX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTPX has higher volatility (7.25%) compared to RYRIX (5.14%). In terms of maximum drawdown, RYRIX dropped -58.26% vs RYTPX's -99.92%.

RYRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYRIX и RYTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор