PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYPRX с RYVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYPRX с RYVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Premier Fund (RYPRX) и Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX).

RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. RYVFX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 14 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности RYPRX и RYVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Premier Fund (RYPRX) и Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYPRX и RYVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYPRX
Royce Premier Fund		4.66%5.74%2.91%22.76%-15.67%16.07%11.51%34.45%-10.65%23.47%
RYVFX
Royce Small-Cap Value Fund		2.26%6.77%3.20%26.40%-10.18%28.15%-6.47%18.26%-7.37%4.93%

Доходность по периодам

С начала года, RYPRX показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у RYVFX с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции RYPRX превзошли акции RYVFX по среднегодовой доходности: 10.27% против 6.93% соответственно.

RYPRX

1 день
3.06%
1 месяц
-7.94%
С начала года
4.66%
6 месяцев
5.99%
1 год
18.15%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.01%
10 лет*
10.27%

RYVFX

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.42%
С начала года
2.26%
6 месяцев
3.20%
1 год
22.39%
3 года*
11.43%
5 лет*
6.31%
10 лет*
6.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Premier Fund

Royce Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с RYPRX:
RYPRX с XSVMRYPRX с SCHARYPRX с IWMRYPRX с FMAGXRYPRX с DFASRYPRX с RWKRYPRX с IJR
Часто сравнивают с RYVFX:
RYVFX с AVUVRYVFX с RIPIXRYVFX с RYDVXRYVFX с RYTRXRYVFX с RYIPXRYVFX с RYOTXRYVFX с PENNX

Сравнение комиссий RYPRX и RYVFX

RYPRX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии RYVFX в 1.49%.

RYVFX
Royce Small-Cap Value Fund
RYPRX
Royce Premier Fund

Доходность на риск

RYPRX vs. RYVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPRX
Ранг доходности на риск RYPRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPRX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPRX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPRX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPRX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RYVFX
Ранг доходности на риск RYVFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVFX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVFX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPRX c RYVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYPRXRYVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.01

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.55

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

4.80

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYPRX vs. RYVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPRX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYVFX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPRX и RYVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYPRXRYVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.01

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.31

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.31

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.35

+0.24

Корреляция

Корреляция между RYPRX и RYVFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPRX и RYVFX

Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности RYVFX в 9.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPRX
Royce Premier Fund		11.51%12.05%9.52%6.89%9.00%21.23%5.55%20.68%29.26%15.18%13.42%24.26%
RYVFX
Royce Small-Cap Value Fund		9.94%10.17%6.03%8.20%6.02%5.77%3.92%3.19%13.14%3.45%5.59%19.64%

Просадки

Сравнение просадок RYPRX и RYVFX

Максимальная просадка RYPRX за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки RYVFX в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и RYVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYPRXRYVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-57.72%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-13.66%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-28.20%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

-48.56%

+8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-7.01%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-9.86%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

4.22%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPRX и RYVFX

Royce Premier Fund (RYPRX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что RYPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYPRXRYVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

4.79%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

12.09%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

22.57%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

20.56%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

22.48%

-1.26%