PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYPRX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYPRX с AZBIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RYPRX (Royce Premier Fund) and AZBIX (Virtus Small-Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, RYPRX returned 11.33%/yr vs 11.65%/yr for AZBIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RYPRX charges 1.17%/yr vs 0.89%/yr for AZBIX.

Доходность

Сравнение доходности RYPRX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Premier Fund (RYPRX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYPRX показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у AZBIX с доходностью 20.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYPRX имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции AZBIX немного впереди с 11.65%.

RYPRX

1 день
0.97%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
10.14%
С начала года
21.26%
1 год
25.01%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.14%
10 лет*
11.33%

AZBIX

1 день
-0.10%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
14.18%
С начала года
20.10%
1 год
31.56%
3 года*
17.08%
5 лет*
9.45%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYPRX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYPRX
Royce Premier Fund		21.26%5.74%2.91%22.76%-15.67%16.07%11.51%34.45%-10.65%23.47%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		20.10%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Correlation

The correlation between RYPRX and AZBIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2013 г.

0.89

The correlation between RYPRX and AZBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Premier Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с RYPRX:
RYPRX с XSVMRYPRX с FMAGXRYPRX с SCHARYPRX с IWMRYPRX с RWKRYPRX с DFASRYPRX с IJR
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с FSCEXAZBIX с LSSCXAZBIX с ALOIXAZBIX с SSLCXAZBIX с SAGWXAZBIX с ANVIXAZBIX с AZMIX

Доходность на риск

RYPRX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPRX
Ранг доходности на риск RYPRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPRX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPRX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYPRXAZBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.88

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.69

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.49

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

12.01

-6.09

RYPRX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPRX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPRX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYPRX и AZBIX

Максимальная просадка RYPRX за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и AZBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYPRXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-40.80%

-10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-9.33%

-5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

-29.01%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-29.85%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

-40.80%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.69%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-7.65%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

2.70%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPRX и AZBIX

Royce Premier Fund (RYPRX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что RYPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYPRXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.28%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

13.04%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

17.30%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

20.54%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

21.33%

-0.09%

Сравнение комиссий RYPRX и AZBIX

RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPRX и AZBIX

Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности AZBIX в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.08%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%
RYPRX
Royce Premier Fund		9.93%12.05%9.52%6.89%9.00%21.23%5.55%20.68%29.26%15.18%13.42%24.26%

Часто задаваемые вопросы

RYPRX and AZBIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYPRX has higher volatility (4.99%) compared to AZBIX (4.28%). In terms of maximum drawdown, RYPRX dropped -51.47% vs AZBIX's -40.80%.

AZBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYPRX и AZBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор