Сравнение RYPRX с AZBIX
RYPRX (Royce Premier Fund) and AZBIX (Virtus Small-Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, RYPRX returned 11.03%/yr vs 11.77%/yr for AZBIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RYPRX charges 1.17%/yr vs 0.89%/yr for AZBIX.
Доходность
Сравнение доходности RYPRX и AZBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYPRX показывает доходность 15.63%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции RYPRX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 11.03% против 11.77% соответственно.
RYPRX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 11.03%
AZBIX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 32.63%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 11.77%
Сравнение доходности по годам RYPRX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPRX Royce Premier Fund | 15.63% | 5.74% | 2.91% | 22.76% | -15.67% | 16.07% | 11.51% | 34.45% | -10.65% | 23.47% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 17.18% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Correlation
The correlation between RYPRX and AZBIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2013 г. | 0.90 |
The correlation between RYPRX and AZBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYPRX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
RYPRX
AZBIX
Сравнение RYPRX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYPRX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.47 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 12.14 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYPRX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.94 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок RYPRX и AZBIX
Максимальная просадка RYPRX за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и AZBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYPRX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -40.80% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -9.33% | -5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -29.01% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -29.85% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.30% | -40.80% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -0.86% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -7.71% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.66% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYPRX и AZBIX
Royce Premier Fund (RYPRX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеют волатильность 5.21% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYPRX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.05% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 12.17% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 16.72% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 20.50% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 21.36% | -0.06% |
Сравнение комиссий RYPRX и AZBIX
RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYPRX и AZBIX
Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности AZBIX в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.18% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
RYPRX Royce Premier Fund | 10.42% | 12.05% | 9.52% | 6.89% | 9.00% | 21.23% | 5.55% | 20.68% | 29.26% | 15.18% | 13.42% | 24.26% |
Часто задаваемые вопросы
RYPRX and AZBIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYPRX has higher volatility (5.21%) compared to AZBIX (5.05%). In terms of maximum drawdown, RYPRX dropped -51.47% vs AZBIX's -40.80%.
AZBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYPRX и AZBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор