Сравнение RYPNX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Opportunity Fund (RYPNX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
RYPNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 19 нояб. 1996 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности RYPNX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYPNX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPNX Royce Opportunity Fund | 6.37% | 11.95% | 10.20% | 19.72% | -17.19% | 30.34% | 26.52% | 28.24% | -20.10% | 21.69% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, RYPNX показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции RYPNX превзошли акции HWSIX по среднегодовой доходности: 13.04% против 10.20% соответственно.
RYPNX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 36.43%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 13.04%
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYPNX и HWSIX
RYPNX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
RYPNX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
RYPNX
HWSIX
Сравнение RYPNX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Opportunity Fund (RYPNX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYPNX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.79 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.24 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.18 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 4.41 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYPNX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.79 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.43 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.41 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между RYPNX и HWSIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYPNX и HWSIX
Дивидендная доходность RYPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности HWSIX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPNX Royce Opportunity Fund | 9.05% | 9.63% | 7.95% | 4.52% | 5.12% | 22.51% | 0.00% | 1.57% | 10.21% | 14.91% | 6.89% | 10.04% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок RYPNX и HWSIX
Максимальная просадка RYPNX за все время составила -69.31%, примерно равная максимальной просадке HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPNX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYPNX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.31% | -72.00% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -16.44% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -26.92% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.61% | -53.67% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -1.06% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -12.12% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.42% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYPNX и HWSIX
Royce Opportunity Fund (RYPNX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что RYPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYPNX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 4.45% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 12.99% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 23.98% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.28% | 21.71% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.30% | 24.67% | +0.63% |