PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYPNX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYPNX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Opportunity Fund (RYPNX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

RYPNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 19 нояб. 1996 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RYPNX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Opportunity Fund (RYPNX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYPNX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RYPNX
Royce Opportunity Fund		6.37%11.95%10.20%19.72%-17.19%30.34%26.52%28.24%-22.33%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, RYPNX показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

RYPNX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.74%
С начала года
6.37%
6 месяцев
7.49%
1 год
36.43%
3 года*
14.02%
5 лет*
5.93%
10 лет*
13.04%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Opportunity Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с RYPNX:
RYPNX с IWMRYPNX с SQLVRYPNX с RYIPXRYPNX с RYDVXRYPNX с RYVPXRYPNX с RIPIXRYPNX с PENNX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий RYPNX и BSCMX

RYPNX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

RYPNX
Royce Opportunity Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

RYPNX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPNX
Ранг доходности на риск RYPNX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPNX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPNX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPNX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPNX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPNX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Opportunity Fund (RYPNX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYPNXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.96

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.74

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

3.06

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

12.65

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYPNX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPNX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPNX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYPNXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.96

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.86

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.66

-0.16

Корреляция

Корреляция между RYPNX и BSCMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPNX и BSCMX

Дивидендная доходность RYPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPNX
Royce Opportunity Fund		9.05%9.63%7.95%4.52%5.12%22.51%0.00%1.57%10.21%14.91%6.89%10.04%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYPNX и BSCMX

Максимальная просадка RYPNX за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPNX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYPNXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.31%

-38.12%

-31.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-13.85%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-22.34%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-7.43%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-6.10%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.35%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPNX и BSCMX

Royce Opportunity Fund (RYPNX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что RYPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYPNXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

5.72%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

12.37%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

22.03%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.28%

17.85%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

20.69%

+4.61%