PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYPMX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYPMX с RYAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYPMX returned 14.77%/yr vs -19.29%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. RYPMX charges 1.26%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYPMX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYPMX показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.50%. За последние 10 лет акции RYPMX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 14.77% против -19.29% соответственно.

RYPMX

1 день
1.28%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.46%
6 месяцев
14.86%
1 год
80.72%
3 года*
43.06%
5 лет*
17.92%
10 лет*
14.77%

RYAIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-27.23%
3 года*
-19.27%
5 лет*
-15.08%
10 лет*
-19.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYPMX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		7.46%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.50%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYPMX and RYAIX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

-0.19

The correlation between RYPMX and RYAIX shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Precious Metals Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с OLGAXRYPMX с SPYRYPMX с RYSIXRYPMX с FGADXRYPMX с RYGBXRYPMX с SGGDXRYPMX с RYRRX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT

Доходность на риск

RYPMX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPMX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYPMXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-1.73

+3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
-2.58

+4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.73

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

-1.01

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

-2.23

+9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYPMX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPMX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPMX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYPMXRYAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

-1.73

+3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.66

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

-0.85

+1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.17

+0.25

Просадки

Сравнение просадок RYPMX и RYAIX

Максимальная просадка RYPMX за все время составила -81.25%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPMX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYPMXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.25%

-98.93%

+17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-27.64%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-50.13%

+19.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.46%

-61.15%

+14.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-89.04%

+41.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.11%

-98.93%

+76.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.37%

-73.29%

+32.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.71%

12.65%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPMX и RYAIX

Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что RYPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYPMXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.04%

4.52%

+10.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.48%

12.35%

+25.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.86%

16.17%

+29.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.93%

22.86%

+14.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.03%

22.66%

+14.37%

Сравнение комиссий RYPMX и RYAIX

RYPMX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPMX и RYAIX

Дивидендная доходность RYPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности RYAIX в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.70%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		2.80%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%

Часто задаваемые вопросы

RYPMX and RYAIX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYPMX has higher volatility (15.04%) compared to RYAIX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYPMX dropped -81.25% vs RYAIX's -98.93%.

RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYPMX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор