Сравнение RYPMX с RYAIX
RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYPMX returned 12.10%/yr vs -19.33%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. RYPMX charges 1.26%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYPMX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYPMX показывает доходность -10.08%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -13.79%. За последние 10 лет акции RYPMX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 12.10% против -19.33% соответственно.
RYPMX
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -15.79%
- С начала года
- -10.08%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- 51.21%
- 3 года*
- 37.55%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 12.10%
RYAIX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -13.79%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- -13.28%
- 10 лет*
- -19.33%
Сравнение доходности по годам RYPMX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPMX Rydex Precious Metals Fund | -10.08% | 148.94% | 10.14% | 4.24% | -10.57% | -8.96% | 34.25% | 52.91% | -16.56% | 7.04% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -13.79% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYPMX and RYAIX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | -0.19 |
Over the past year, the inverse relationship between RYPMX and RYAIX has strengthened: their correlation has moved from -0.19 to -0.40, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYPMX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYPMX
RYAIX
Сравнение RYPMX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYPMX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.80 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.88 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | -1.90 | +5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYPMX и RYAIX
Максимальная просадка RYPMX за все время составила -81.25%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPMX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYPMX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.25% | -98.93% | +17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.22% | -25.47% | -9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.22% | -50.13% | +14.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.46% | -61.15% | +14.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -88.80% | +40.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.82% | -98.88% | +64.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.34% | -73.34% | +33.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.70% | 11.95% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYPMX и RYAIX
Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что RYPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYPMX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.75% | 8.99% | +8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.29% | 14.61% | +25.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.13% | 18.09% | +30.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 23.14% | +14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.28% | 22.77% | +14.51% |
Сравнение комиссий RYPMX и RYAIX
RYPMX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYPMX и RYAIX
Дивидендная доходность RYPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности RYAIX в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.59% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYPMX Rydex Precious Metals Fund | 3.34% | 3.01% | 0.00% | 3.51% | 7.15% | 6.39% | 1.06% | 2.08% | 1.35% | 5.53% | 4.04% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
RYPMX and RYAIX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYPMX has higher volatility (17.75%) compared to RYAIX (8.99%). In terms of maximum drawdown, RYPMX dropped -81.25% vs RYAIX's -98.93%.
RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYPMX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор