PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYPMX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYPMX с OLGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) and OLGAX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A) are both mutual funds - RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds, while OLGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, RYPMX returned 14.77%/yr vs 19.58%/yr for OLGAX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. RYPMX charges 1.26%/yr vs 1.01%/yr for OLGAX.

Доходность

Сравнение доходности RYPMX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYPMX показывает доходность 7.46%, а OLGAX немного выше – 7.74%. За последние 10 лет акции RYPMX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 14.77% против 19.58% соответственно.

RYPMX

1 день
1.28%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.46%
6 месяцев
14.86%
1 год
80.72%
3 года*
43.06%
5 лет*
17.92%
10 лет*
14.77%

OLGAX

1 день
0.66%
1 месяц
6.67%
С начала года
7.74%
6 месяцев
6.37%
1 год
21.23%
3 года*
23.49%
5 лет*
13.44%
10 лет*
19.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYPMX и OLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		7.46%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		7.74%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%

Correlation

The correlation between RYPMX and OLGAX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1994 г.

0.20

The correlation between RYPMX and OLGAX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Precious Metals Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с SPYRYPMX с RYSIXRYPMX с FGADXRYPMX с RYGBXRYPMX с SGGDXRYPMX с RYRRXRYPMX с FEURX
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с POLIXOLGAX с FDEGX

Доходность на риск

RYPMX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPMX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYPMXOLGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.40

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.93

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

1.29

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

3.66

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYPMX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPMX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OLGAX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPMX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYPMXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.40

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.91

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.50

-0.42

Просадки

Сравнение просадок RYPMX и OLGAX

Максимальная просадка RYPMX за все время составила -81.25%, что больше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPMX и OLGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYPMXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.25%

-63.25%

-18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-16.92%

-13.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-21.55%

-9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.46%

-31.34%

-15.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-31.87%

-15.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.11%

0.00%

-22.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.37%

-18.70%

-21.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.71%

5.94%

+5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPMX и OLGAX

Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что RYPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYPMXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.04%

3.87%

+11.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.48%

11.22%

+26.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.86%

15.60%

+30.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.93%

20.18%

+16.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.03%

21.58%

+15.45%

Сравнение комиссий RYPMX и OLGAX

RYPMX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии OLGAX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPMX и OLGAX

Дивидендная доходность RYPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности OLGAX в 10.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		10.97%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		2.80%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%

Часто задаваемые вопросы

RYPMX and OLGAX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYPMX has higher volatility (15.04%) compared to OLGAX (3.87%). In terms of maximum drawdown, RYPMX dropped -81.25% vs OLGAX's -63.25%.

RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYPMX и OLGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор