PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYPMX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYPMX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

RYPMX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1993 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RYPMX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYPMX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		9.00%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, RYPMX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции RYPMX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.64% против 14.06% соответственно.

RYPMX

1 день
7.50%
1 месяц
-20.71%
С начала года
9.00%
6 месяцев
24.38%
1 год
110.34%
3 года*
41.34%
5 лет*
21.32%
10 лет*
17.64%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Precious Metals Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с OLGAXRYPMX с RYGBXRYPMX с CEFRYPMX с SGGDXRYPMX с RYRRXRYPMX с FGADXRYPMX с FSAGX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий RYPMX и SPY

RYPMX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

RYPMX
Rydex Precious Metals Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

RYPMX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPMX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYPMXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

0.96

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.49

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

1.53

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

7.27

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYPMX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPMX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPMX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYPMXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.96

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.56

-0.48

Корреляция

Корреляция между RYPMX и SPY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPMX и SPY

Дивидендная доходность RYPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		2.76%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RYPMX и SPY

Максимальная просадка RYPMX за все время составила -81.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPMX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RYPMXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.25%

-55.19%

-26.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-12.05%

-18.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.83%

-24.50%

-22.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-33.72%

-14.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.00%

-5.53%

-15.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.48%

-9.09%

-31.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.43%

2.54%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPMX и SPY

Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RYPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYPMXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.25%

5.35%

+12.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.56%

9.50%

+29.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.16%

19.06%

+27.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.44%

17.06%

+19.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.32%

17.92%

+19.40%