PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYPMX с SGGDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYPMX с SGGDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) and SGGDX (First Eagle Gold Fund) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, RYPMX returned 14.77%/yr vs 13.84%/yr for SGGDX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RYPMX charges 1.26%/yr vs 1.19%/yr for SGGDX.

Доходность

Сравнение доходности RYPMX и SGGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и First Eagle Gold Fund (SGGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYPMX показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у SGGDX с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции RYPMX превзошли акции SGGDX по среднегодовой доходности: 14.77% против 13.84% соответственно.

RYPMX

1 день
1.28%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.46%
6 месяцев
14.86%
1 год
80.72%
3 года*
43.06%
5 лет*
17.92%
10 лет*
14.77%

SGGDX

1 день
1.12%
1 месяц
1.07%
С начала года
3.99%
6 месяцев
11.73%
1 год
58.59%
3 года*
37.80%
5 лет*
19.77%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYPMX и SGGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		7.46%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%
SGGDX
First Eagle Gold Fund		3.99%128.39%10.32%7.01%-1.56%-7.78%29.63%38.51%-15.90%8.12%

Correlation

The correlation between RYPMX and SGGDX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.91

The correlation between RYPMX and SGGDX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Precious Metals Fund

First Eagle Gold Fund

Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с OLGAXRYPMX с SPYRYPMX с RYSIXRYPMX с FGADXRYPMX с RYGBXRYPMX с RYRRXRYPMX с FEURX
Часто сравнивают с SGGDX:
SGGDX с GDXJSGGDX с OPGSXSGGDX с EKWAXSGGDX с VGTSGGDX с VGPMXSGGDX с BGEIXSGGDX с FGDL

Доходность на риск

RYPMX vs. SGGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SGGDX
Ранг доходности на риск SGGDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGGDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGGDX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGGDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGGDX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGGDX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPMX c SGGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и First Eagle Gold Fund (SGGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYPMXSGGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.53

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.89

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.19

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

5.71

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYPMX vs. SGGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPMX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGGDX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPMX и SGGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYPMXSGGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.53

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.29

-0.21

Просадки

Сравнение просадок RYPMX и SGGDX

Максимальная просадка RYPMX за все время составила -81.25%, что больше максимальной просадки SGGDX в -70.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPMX и SGGDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYPMXSGGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.25%

-70.69%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-26.67%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-26.67%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.46%

-34.02%

-12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-42.16%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.11%

-21.68%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.37%

-29.43%

-10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.71%

10.23%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPMX и SGGDX

Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с First Eagle Gold Fund (SGGDX) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что RYPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYPMXSGGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.04%

11.68%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.48%

32.28%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.86%

38.45%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.93%

28.76%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.03%

27.17%

+9.86%

Сравнение комиссий RYPMX и SGGDX

RYPMX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SGGDX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPMX и SGGDX

Дивидендная доходность RYPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности SGGDX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		2.80%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%
SGGDX
First Eagle Gold Fund		1.04%1.08%5.26%0.87%0.00%0.96%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, RYPMX and SGGDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYPMX has higher volatility (15.04%) compared to SGGDX (11.68%). In terms of maximum drawdown, RYPMX dropped -81.25% vs SGGDX's -70.69%.

RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYPMX и SGGDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор