Сравнение RYIPX с KGGIX
RYIPX (Royce International Premier Fund) and KGGIX (Kopernik Global All-Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, RYIPX returned 4.73%/yr vs 11.72%/yr for KGGIX. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RYIPX charges 1.44%/yr vs 1.01%/yr for KGGIX.
Доходность
Сравнение доходности RYIPX и KGGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIPX показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у KGGIX с доходностью 6.31%. За последние 10 лет акции RYIPX уступали акциям KGGIX по среднегодовой доходности: 4.73% против 11.72% соответственно.
RYIPX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 3.66%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -4.77%
- 10 лет*
- 4.73%
- Всё время*
- 4.92%
KGGIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 4.04%
- 6 месяцев
- -3.17%
- С начала года
- 6.31%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 11.72%
- Всё время*
- 9.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RYIPX и KGGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIPX Royce International Premier Fund | 3.66% | 9.37% | -7.37% | 7.68% | -27.27% | 5.77% | 15.74% | 34.22% | -12.76% | 39.80% |
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 6.31% | 64.88% | -4.91% | 13.43% | -9.05% | 16.86% | 37.23% | 10.00% | -11.07% | 8.98% |
Correlation
The correlation between RYIPX and KGGIX is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г. | 0.54 |
The correlation between RYIPX and KGGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIPX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск
RYIPX
KGGIX
Сравнение RYIPX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund (RYIPX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYIPX | KGGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.25 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 5.46 | -5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYIPX и KGGIX
Максимальная просадка RYIPX за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIPX и KGGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIPX | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -45.11% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -13.27% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -13.76% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.14% | -26.43% | -15.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -31.59% | -10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.93% | -8.03% | -16.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -9.52% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 5.46% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIPX и KGGIX
Royce International Premier Fund (RYIPX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что RYIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIPX | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 3.68% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 12.08% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 15.67% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 15.31% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 14.97% | +0.12% |
Сравнение комиссий RYIPX и KGGIX
RYIPX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии KGGIX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIPX и KGGIX
Дивидендная доходность RYIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности KGGIX в 15.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 15.48% | 16.46% | 1.04% | 8.60% | 13.59% | 9.30% | 4.81% | 3.02% | 0.25% | 4.40% | 3.34% | 0.81% |
RYIPX Royce International Premier Fund | 0.77% | 0.79% | 4.10% | 2.18% | 3.18% | 4.51% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.71% | 2.40% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
RYIPX and KGGIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYIPX has higher volatility (4.80%) compared to KGGIX (3.68%). In terms of maximum drawdown, RYIPX dropped -42.14% vs KGGIX's -45.11%.
KGGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIPX и KGGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор