PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYOTX с RIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYOTX с RIPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX).

RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. RIPIX управляется Royce Investment Partners.

Доходность

Сравнение доходности RYOTX и RIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYOTX и RIPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-14.94%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		-7.50%9.89%-7.04%8.14%-26.99%6.22%16.11%34.69%-12.52%

Доходность по периодам

С начала года, RYOTX показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -7.50%.

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%

RIPIX

1 день
2.66%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-10.71%
1 год
1.29%
3 года*
-1.63%
5 лет*
-4.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Micro Cap Series Fund

Royce International Premier Fund Institutional Class

Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX
Часто сравнивают с RIPIX:
RIPIX с BMDSXRIPIX с LSHAXRIPIX с VLEQXRIPIX с RYVFXRIPIX с MGOYXRIPIX с RYDVXRIPIX с HAGAX

Сравнение комиссий RYOTX и RIPIX

RYOTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии RIPIX в 1.04%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class

Доходность на риск

RYOTX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RIPIX
Ранг доходности на риск RIPIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIPIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIPIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOTX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYOTXRIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.12

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

0.25

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.03

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

0.05

+3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

0.13

+11.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYOTX vs. RIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOTX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа RIPIX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOTX и RIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYOTXRIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.12

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.29

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.06

+0.52

Корреляция

Корреляция между RYOTX и RIPIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOTX и RIPIX

Дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности RIPIX в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		1.58%1.46%5.66%3.09%3.87%5.02%0.36%0.58%0.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYOTX и RIPIX

Максимальная просадка RYOTX за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOTX и RIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYOTXRIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.86%

-41.89%

-14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-16.38%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-41.89%

+6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-31.82%

+24.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-17.84%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

6.09%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOTX и RIPIX

Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что RYOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYOTXRIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

6.19%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

9.61%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.53%

13.84%

+12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

15.31%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

16.16%

+6.87%