Сравнение RYOTX с NSIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Northern Small Cap Index Fund (NSIDX).
RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. NSIDX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности RYOTX и NSIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYOTX и NSIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 9.23% | 13.51% | 13.24% | 19.51% | -22.66% | 30.36% | 24.56% | 21.19% | -9.09% | 5.29% |
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 0.90% | 12.88% | 11.45% | 16.87% | -20.63% | 14.38% | 19.59% | 25.22% | -11.33% | 14.62% |
Доходность по периодам
С начала года, RYOTX показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у NSIDX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции RYOTX превзошли акции NSIDX по среднегодовой доходности: 11.46% против 9.66% соответственно.
RYOTX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 45.50%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.46%
NSIDX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYOTX и NSIDX
RYOTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии NSIDX в 0.10%.
Доходность на риск
RYOTX vs. NSIDX — Ранг доходности на риск
RYOTX
NSIDX
Сравнение RYOTX c NSIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Northern Small Cap Index Fund (NSIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOTX | NSIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.04 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.63 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.48 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 5.63 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOTX | NSIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.04 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.14 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.32 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между RYOTX и NSIDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOTX и NSIDX
Дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности NSIDX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 13.68% | 14.94% | 12.20% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.76% | 11.41% | 12.99% |
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 1.56% | 1.57% | 6.72% | 2.01% | 6.38% | 12.15% | 3.52% | 1.78% | 12.16% | 6.55% | 4.06% | 6.68% |
Просадки
Сравнение просадок RYOTX и NSIDX
Максимальная просадка RYOTX за все время составила -56.86%, примерно равная максимальной просадке NSIDX в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOTX и NSIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYOTX | NSIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.86% | -59.02% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -14.13% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -32.89% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -42.09% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -7.91% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -12.13% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.93% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOTX и NSIDX
Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что RYOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYOTX | NSIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 7.48% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 15.27% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 25.20% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 24.24% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.03% | 24.22% | -1.19% |