Сравнение RYOTX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RYOTX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYOTX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 9.23% | 13.51% | 13.24% | 19.51% | -22.66% | 30.36% | 24.56% | 21.19% | -9.09% | 5.29% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, RYOTX показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции RYOTX превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 11.46% против 9.90% соответственно.
RYOTX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 45.50%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.46%
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYOTX и FSSNX
RYOTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Доходность на риск
RYOTX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
RYOTX
FSSNX
Сравнение RYOTX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOTX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.12 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.66 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.82 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 6.80 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOTX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.12 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.16 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между RYOTX и FSSNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOTX и FSSNX
Дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности FSSNX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 13.68% | 14.94% | 12.20% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.76% | 11.41% | 12.99% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок RYOTX и FSSNX
Максимальная просадка RYOTX за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOTX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYOTX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.86% | -41.72% | -15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -13.89% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -31.87% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -41.72% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -7.94% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -8.37% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.71% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOTX и FSSNX
Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что RYOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYOTX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 7.52% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 14.52% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 23.30% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 22.61% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.03% | 23.41% | -0.38% |