Сравнение RYOCX с EFCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).
RYOCX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RYOCX и EFCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYOCX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | -4.99% | 19.51% | 24.34% | 53.31% | -33.34% | 25.85% | 46.80% | 40.33% | -1.36% | 31.20% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции RYOCX превзошли акции EFCNX по среднегодовой доходности: 17.92% против 16.72% соответственно.
RYOCX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -3.78%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 17.92%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYOCX и EFCNX
RYOCX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Доходность на риск
RYOCX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
RYOCX
EFCNX
Сравнение RYOCX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOCX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.39 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 3.36 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.83 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.85 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 3.04 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOCX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.39 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.63 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между RYOCX и EFCNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOCX и EFCNX
Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 4.50% | 4.28% | 7.23% | 0.00% | 8.82% | 4.47% | 4.17% | 3.80% | 1.86% | 6.00% | 1.75% | 2.03% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYOCX и EFCNX
Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и EFCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYOCX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.75% | -38.34% | -45.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -7.95% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -38.34% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -38.34% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | 0.00% | -8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.05% | -8.74% | -23.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 7.45% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOCX и EFCNX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RYOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYOCX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 0.00% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 4.59% | +8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 22.11% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 23.12% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.57% | 22.84% | -0.27% |